PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFORX с MFHQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFORX с MFHQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and MFHQX (BlackRock Total Return Fund) are both mutual funds - PFORX is a Global Bonds fund managed by PIMCO, while MFHQX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, PFORX returned 2.90%/yr vs 1.00%/yr for MFHQX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PFORX charges 0.50%/yr vs 1.45%/yr for MFHQX.

Доходность

Сравнение доходности PFORX и MFHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и BlackRock Total Return Fund (MFHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у MFHQX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции MFHQX по среднегодовой доходности: 2.90% против 1.00% соответственно.

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
1.28%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.26%
1 год
2.89%
3 года*
5.38%
5 лет*
1.57%
10 лет*
2.90%

MFHQX

1 день
0.10%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.45%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFORX и MFHQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		0.12%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%
MFHQX
BlackRock Total Return Fund		0.30%7.16%0.09%4.60%-15.06%-1.65%7.85%8.74%-1.86%3.07%

Correlation

The correlation between PFORX and MFHQX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г.

0.49

The correlation between PFORX and MFHQX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

BlackRock Total Return Fund

Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с VBTLXPFORX с SPYPFORX с FXAIX
Часто сравнивают с MFHQX:
MFHQX с VIITXMFHQX с ^TNXMFHQX с ^GSPCMFHQX с WFBIXMFHQX с FXNAXMFHQX с VWALXMFHQX с VNQ

Доходность на риск

PFORX vs. MFHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MFHQX
Ранг доходности на риск MFHQX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHQX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHQX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFORX c MFHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и BlackRock Total Return Fund (MFHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFORXMFHQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.20

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.66

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.27

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

3.33

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFORX vs. MFHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа MFHQX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и MFHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFORXMFHQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.20

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.13

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.20

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.42

+0.84

Просадки

Сравнение просадок PFORX и MFHQX

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки MFHQX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и MFHQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFORXMFHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-20.45%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-4.31%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.99%

-7.12%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-20.21%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

-20.31%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-5.99%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-4.25%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.64%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и MFHQX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и BlackRock Total Return Fund (MFHQX) имеют волатильность 1.47% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFORXMFHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.46%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

3.52%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

4.57%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

6.25%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

5.10%

-1.94%

Сравнение комиссий PFORX и MFHQX

PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MFHQX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и MFHQX

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности MFHQX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFHQX
BlackRock Total Return Fund		3.70%3.83%3.28%2.85%1.95%1.50%5.22%2.20%2.33%1.99%1.82%2.40%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.10%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Часто задаваемые вопросы

PFORX and MFHQX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFORX has higher volatility (1.47%) compared to MFHQX (1.46%). In terms of maximum drawdown, PFORX dropped -13.87% vs MFHQX's -20.45%.

MFHQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFORX и MFHQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор