Сравнение PFORX с MFHQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и BlackRock Total Return Fund (MFHQX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и MFHQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и MFHQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
MFHQX BlackRock Total Return Fund | -0.77% | 7.16% | 0.09% | 4.60% | -15.06% | -1.65% | 7.85% | 8.74% | -1.86% | 3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у MFHQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции MFHQX по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.00% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
MFHQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и MFHQX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MFHQX в 1.45%.
Доходность на риск
PFORX vs. MFHQX — Ранг доходности на риск
PFORX
MFHQX
Сравнение PFORX c MFHQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и BlackRock Total Return Fund (MFHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | MFHQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.03 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.98 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 3.34 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | MFHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.15 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.20 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.41 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и MFHQX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и MFHQX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности MFHQX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
MFHQX BlackRock Total Return Fund | 3.49% | 3.83% | 3.28% | 2.85% | 1.95% | 1.50% | 5.22% | 2.20% | 2.33% | 1.99% | 1.82% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и MFHQX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки MFHQX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и MFHQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | MFHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -20.45% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -4.28% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -20.21% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -20.31% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -7.00% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -4.23% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.25% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и MFHQX
Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.99%, в то время как у BlackRock Total Return Fund (MFHQX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | MFHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.29% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 3.29% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 4.96% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 6.21% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 5.08% | -2.00% |