Сравнение PFOE с IQM
PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PFOE charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for IQM.
Доходность
Сравнение доходности PFOE и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFOE показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 19.51%.
PFOE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -10.41%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -11.83%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 19.51%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFOE и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -6.92% | -1.29% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 19.51% | -0.79% |
Correlation
The correlation between PFOE and IQM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFOE vs. IQM — Ранг доходности на риск
PFOE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQM
Сравнение PFOE c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFOE | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFOE и IQM
Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFOE | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -44.91% | +26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -17.05% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -12.15% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFOE и IQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFOE | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 34.12% | -15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 30.17% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 31.42% | -12.89% |
Сравнение комиссий PFOE и IQM
PFOE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFOE и IQM
Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFOE and IQM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for PFOE.
PFOE has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for IQM.
They also come from different issuers: Pathfinder and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for PFOE and 0.50% for IQM.
Подберите оптимальное распределение для PFOE и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор