PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFOE с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFOE и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PFOE

1 день
0.29%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
-10.41%
С начала года
-6.92%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GRW

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFOE и GRW


Correlation

The correlation between PFOE and GRW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pathfinder Focused Opportunities ETF

TCW Durable Growth ETF

Доходность на риск

Сравнение PFOE c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PFOE vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFOE и GRW

Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки GRW в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и GRW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFOEGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-3.83%

-14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-2.69%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-1.18%

-8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PFOE и GRW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFOEGRWРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

16.46%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

16.46%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

16.46%

+2.07%

Сравнение комиссий PFOE и GRW

PFOE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFOE и GRW

Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


PFOE and GRW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PFOE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PFOE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

PFOE has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: Pathfinder and TCW. Their fees differ too: 0.59% for PFOE and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFOE и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор