Сравнение PFOE с CCOR
PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PFOE charges 0.59%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности PFOE и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFOE показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью 0.41%.
PFOE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -10.41%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- 0.41%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFOE и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -6.92% | -1.29% |
CCOR Core Alternative ETF | 0.41% | -0.53% |
Correlation
The correlation between PFOE and CCOR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFOE vs. CCOR — Ранг доходности на риск
PFOE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CCOR
Сравнение PFOE c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFOE | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFOE и CCOR
Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFOE | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -22.99% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -16.61% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -7.42% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFOE и CCOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFOE | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 8.02% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 11.19% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 10.78% | +7.75% |
Сравнение комиссий PFOE и CCOR
PFOE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFOE и CCOR
Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CCOR в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 0.99% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFOE and CCOR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFOE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFOE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.22% for PFOE.
They also come from different issuers: Pathfinder and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.59% for PFOE and 1.09% for CCOR.
Подберите оптимальное распределение для PFOE и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор