Сравнение PFOE с BBUS
PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - PFOE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Pathfinder, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. PFOE is actively managed, while BBUS is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFOE charges 0.59%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности PFOE и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFOE показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 10.33%.
PFOE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -10.41%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFOE и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -6.92% | -1.29% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 10.33% | -0.72% |
Correlation
The correlation between PFOE and BBUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFOE vs. BBUS — Ранг доходности на риск
PFOE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBUS
Сравнение PFOE c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFOE | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFOE и BBUS
Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFOE | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -35.35% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -0.99% | -10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -5.40% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFOE и BBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFOE | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 12.58% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 17.14% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 19.53% | -1.00% |
Сравнение комиссий PFOE и BBUS
PFOE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFOE и BBUS
Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BBUS в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFOE and BBUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.59% for PFOE.
BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.22% for PFOE.
PFOE is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Pathfinder and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for PFOE and 0.02% for BBUS.
Подберите оптимальное распределение для PFOE и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор