PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с JRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFN с JRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) is Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while JRI (Nuveen Real Asset Income and Growth Fund) is a stock. Over the past 10 years, PFN returned 7.94%/yr vs 7.17%/yr for JRI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PFN charges 1.74%/yr vs 2.09%/yr for JRI.

Доходность

Сравнение доходности PFN и JRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у JRI с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PFN превзошли акции JRI по среднегодовой доходности: 7.94% против 7.17% соответственно.

PFN

1 день
0.88%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.72%
1 год
5.79%
3 года*
10.95%
5 лет*
2.15%
10 лет*
7.94%

JRI

1 день
0.47%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.34%
1 год
12.32%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.27%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFN и JRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-3.31%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		-0.30%26.76%16.27%10.08%-20.87%29.19%-19.47%45.67%-17.12%21.71%

Correlation

The correlation between PFN and JRI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г.

0.36

The correlation between PFN and JRI shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с JRI:
JRI с VNQJRI с BSTZJRI с CEFSJRI с RQIJRI с MORTJRI с RFIJRI с USA

Доходность на риск

PFN vs. JRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 88
Ранг коэф-та Мартина
JRI
Ранг доходности на риск JRI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c JRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNJRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.85

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.20

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.96

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

3.55

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. JRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа JRI равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и JRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNJRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.36

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PFN и JRI

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки JRI в -60.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и JRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFNJRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-60.74%

-19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.92%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-15.35%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-29.40%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-60.74%

+15.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-2.51%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-9.04%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.48%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и JRI

Текущая волатильность для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) составляет 3.55%, в то время как у Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что PFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFNJRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

6.33%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

12.50%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

14.56%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

17.40%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

21.29%

-3.10%

Сравнение комиссий PFN и JRI

PFN берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии JRI в 2.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и JRI

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что сопоставимо с доходностью JRI в 12.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		12.45%11.77%11.83%9.18%9.90%7.18%9.06%7.05%9.33%7.21%8.57%10.33%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Часто задаваемые вопросы

PFN and JRI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRI has higher volatility (6.33%) compared to PFN (3.55%). In terms of maximum drawdown, PFN dropped -80.08% vs JRI's -60.74%.

JRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFN и JRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор