Сравнение PFN с JRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI).
PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. JRI управляется Nuveen. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PFN и JRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFN и JRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | -4.54% | 26.76% | 16.27% | 10.08% | -20.87% | 29.19% | -19.47% | 45.67% | -17.12% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у JRI с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции PFN превзошли акции JRI по среднегодовой доходности: 8.38% против 7.38% соответственно.
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
JRI
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFN vs. JRI — Ранг доходности на риск
PFN
JRI
Сравнение PFN c JRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFN | JRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.55 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 0.80 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.72 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 2.65 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFN | JRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.55 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PFN и JRI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFN и JRI
Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что меньше доходности JRI в 12.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | 12.72% | 11.77% | 11.83% | 9.18% | 9.90% | 7.18% | 9.06% | 7.05% | 9.33% | 7.21% | 8.57% | 10.33% |
Просадки
Сравнение просадок PFN и JRI
Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки JRI в -60.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и JRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFN | JRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -60.74% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -13.65% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.45% | -29.40% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | -60.74% | +15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -6.66% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -9.12% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.73% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFN и JRI
Текущая волатильность для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) составляет 6.56%, в то время как у Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что PFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFN | JRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.30% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 11.54% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 17.48% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 17.32% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 21.19% | -3.03% |