PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFN с JRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFN и JRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и JRI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund
-4.54%26.76%16.27%10.08%-20.87%29.19%-19.47%45.67%-17.12%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у JRI с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции PFN превзошли акции JRI по среднегодовой доходности: 8.38% против 7.38% соответственно.


PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

JRI

1 день
1.79%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-6.66%
1 год
9.55%
3 года*
14.68%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Income Strategy Fund II

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

Доходность на риск

PFN vs. JRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина

JRI
Ранг доходности на риск JRI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c JRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFNJRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.55

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.80

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.72

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

2.65

-1.64

PFN vs. JRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа JRI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и JRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFNJRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.08

Корреляция

Корреляция между PFN и JRI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и JRI

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что меньше доходности JRI в 12.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund
12.72%11.77%11.83%9.18%9.90%7.18%9.06%7.05%9.33%7.21%8.57%10.33%

Просадки

Сравнение просадок PFN и JRI

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки JRI в -60.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и JRI.


Загрузка...

Показатели просадок


PFNJRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-60.74%

-19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-13.65%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-29.40%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-60.74%

+15.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-6.66%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-9.12%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.73%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и JRI

Текущая волатильность для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) составляет 6.56%, в то время как у Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что PFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFNJRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.30%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

11.54%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

17.48%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

17.32%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

21.19%

-3.03%