PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с BWDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с BWDTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и BWDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и BWDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.25%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.66%7.94%-0.51%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

BWDTX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.72%
3 года*
6.52%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с FTHRXBWDTX с JCPB

Сравнение комиссий PFN и BWDTX

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Доходность на риск

PFN vs. BWDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c BWDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNBWDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

3.98

-3.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

5.72

-5.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

2.15

-1.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

3.82

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

17.10

-16.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. BWDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа BWDTX равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и BWDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNBWDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

3.98

-3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.88

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.76

-1.48

Корреляция

Корреляция между PFN и BWDTX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и BWDTX

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности BWDTX в 5.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.72%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFN и BWDTX

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и BWDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNBWDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-10.06%

-70.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-1.22%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-6.35%

-27.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-0.64%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-0.69%

-11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.27%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и BWDTX

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNBWDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

0.63%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

0.89%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

1.94%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

2.19%

+12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

2.21%

+15.95%