PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с AXSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.40%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%4.07%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.69%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.69%.

PFN

1 день
3.77%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-3.80%
1 год
2.70%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.04%
10 лет*
8.36%

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.69%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с BINC

Сравнение комиссий PFN и AXSIX

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии AXSIX в 1.00%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund

Доходность на риск

PFN vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.40

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

5.06

-4.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.64

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

4.97

-4.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

18.44

-17.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.40

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.78

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.92

-0.64

Корреляция

Корреляция между PFN и AXSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и AXSIX

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности AXSIX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.51%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFN и AXSIX

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-12.55%

-67.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-1.22%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-6.87%

-26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-1.11%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-2.01%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.33%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и AXSIX

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

0.50%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

1.57%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

2.51%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

2.15%

+12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

3.73%

+14.43%