PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXSIX с RCTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXSIX с RCTRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AXSIX (Axonic Strategic Income Fund) and RCTRX (Regan Total Return Income Fund) are both mutual funds - AXSIX is a Multisector Bonds fund managed by Axonic, while RCTRX is a Nontraditional Bonds fund managed by Regan. Over the past 5 years, AXSIX returned 3.79%/yr vs 4.46%/yr for RCTRX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AXSIX charges 1.00%/yr vs 1.54%/yr for RCTRX.

Доходность

Сравнение доходности AXSIX и RCTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Regan Total Return Income Fund (RCTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXSIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у RCTRX с доходностью 0.98%.

AXSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.89%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

RCTRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.37%
3 года*
6.04%
5 лет*
4.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXSIX и RCTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		1.94%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%2.01%
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		0.98%6.56%6.81%7.29%-2.23%6.89%2.60%

Correlation

The correlation between AXSIX and RCTRX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2020 г.

0.49

The correlation between AXSIX and RCTRX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axonic Strategic Income Fund

Regan Total Return Income Fund

Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с JMSIXAXSIX с PIMIX
Часто сравнивают с RCTRX:
RCTRX с VTIRCTRX с TUIFXRCTRX с APFPXRCTRX с FPFIXRCTRX с AFLIXRCTRX с SUBFXRCTRX с EIGMX

Доходность на риск

AXSIX vs. RCTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RCTRX
Ранг доходности на риск RCTRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXSIX c RCTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Regan Total Return Income Fund (RCTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSIXRCTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.88

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
4.90

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.69

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

3.74

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

14.36

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXSIX vs. RCTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXSIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCTRX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSIX и RCTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSIXRCTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.88

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

1.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

2.34

-1.39

Просадки

Сравнение просадок AXSIX и RCTRX

Максимальная просадка AXSIX за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки RCTRX в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSIX и RCTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSIXRCTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-4.66%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-1.44%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.22%

-1.96%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-4.66%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-0.58%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.37%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AXSIX и RCTRX

Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Regan Total Return Income Fund (RCTRX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что AXSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSIXRCTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.74%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.43%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41%

1.88%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

2.26%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

2.21%

+1.49%

Сравнение комиссий AXSIX и RCTRX

AXSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RCTRX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSIX и RCTRX

Дивидендная доходность AXSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности RCTRX в 5.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.21%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		5.81%4.40%5.79%5.98%5.28%10.59%4.98%

Часто задаваемые вопросы

AXSIX and RCTRX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXSIX has higher volatility (0.78%) compared to RCTRX (0.74%). In terms of maximum drawdown, AXSIX dropped -12.55% vs RCTRX's -4.66%.

RCTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXSIX и RCTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор