PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с ANGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с ANGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и ANGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и ANGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		0.52%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%4.73%2.62%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у ANGLX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции PFN превзошли акции ANGLX по среднегодовой доходности: 8.38% против 2.50% соответственно.

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

ANGLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.99%
1 год
5.62%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с IVVANGLX с EIRRXANGLX с ABRANGLX с PIMIXANGLX с SWRSX

Сравнение комиссий PFN и ANGLX

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии ANGLX в 1.21%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Доходность на риск

PFN vs. ANGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c ANGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNANGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

2.46

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

4.46

-4.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.60

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

4.15

-3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

14.33

-13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. ANGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ANGLX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и ANGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNANGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.46

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.26

-0.98

Корреляция

Корреляция между PFN и ANGLX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и ANGLX

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности ANGLX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		4.88%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%

Просадки

Сравнение просадок PFN и ANGLX

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и ANGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNANGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-16.40%

-63.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-1.47%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-14.34%

-19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-16.40%

-29.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-1.13%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-2.78%

-9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.43%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и ANGLX

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNANGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

0.63%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

1.45%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

2.34%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

2.76%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

3.28%

+14.88%