PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFMIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFMIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PFMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PFMIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFMIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund		-0.09%5.70%3.60%8.04%-11.32%2.55%5.89%8.67%1.41%7.47%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PFMIX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PFMIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 2.89% против 4.59% соответственно.

PFMIX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.35%
3 года*
4.83%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.89%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Municipal Bond Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PFMIX:
PFMIX с VWAHXPFMIX с MUNIPFMIX с MUBPFMIX с JMUBPFMIX с PFIIXPFMIX с CGMUPFMIX с APUSX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PFMIX и PONPX

PFMIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund

Доходность на риск

PFMIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMIX
Ранг доходности на риск PFMIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.51

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.16

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.98

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

7.83

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFMIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.51

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.10

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.82

-0.83

Корреляция

Корреляция между PFMIX и PONPX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMIX и PONPX

Дивидендная доходность PFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund		4.01%5.15%4.73%3.44%2.25%2.13%2.45%3.51%3.77%3.45%3.44%3.49%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PFMIX и PONPX

Максимальная просадка PFMIX за все время составила -26.51%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFMIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.51%

-13.41%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-3.69%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-13.41%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-13.41%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.88%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-1.44%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.93%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMIX и PONPX

Текущая волатильность для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) составляет 1.07%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFMIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.90%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

2.66%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

4.28%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

4.74%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

4.19%

-0.19%