PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFMIX с MUNI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFMIX и MUNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFMIX и MUNI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund
0.13%5.70%3.60%8.04%-11.32%2.55%5.89%8.67%1.41%7.47%
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
0.45%4.72%1.43%6.07%-6.62%0.67%4.83%7.09%0.84%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, PFMIX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у MUNI с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PFMIX превзошли акции MUNI по среднегодовой доходности: 2.91% против 2.19% соответственно.


PFMIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.57%
3 года*
4.91%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.91%

MUNI

1 день
0.19%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.77%
3 года*
3.41%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Municipal Bond Fund

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF

Сравнение комиссий PFMIX и MUNI

PFMIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии MUNI в 0.35%.


Доходность на риск

PFMIX vs. MUNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFMIX
Ранг доходности на риск PFMIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

MUNI
Ранг доходности на риск MUNI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMIX c MUNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFMIXMUNIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.24

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.67

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.61

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

5.32

-1.33

PFMIX vs. MUNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUNI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMIX и MUNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFMIXMUNIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.24

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.77

+0.22

Корреляция

Корреляция между PFMIX и MUNI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMIX и MUNI

Дивидендная доходность PFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности MUNI в 3.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund
4.01%5.15%4.73%3.44%2.25%2.13%2.45%3.51%3.77%3.45%3.44%3.49%
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
3.29%3.26%3.50%3.09%2.13%1.62%1.92%2.44%2.38%2.37%2.37%2.20%

Просадки

Сравнение просадок PFMIX и MUNI

Максимальная просадка PFMIX за все время составила -26.51%, что больше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMIX и MUNI.


Загрузка...

Показатели просадок


PFMIXMUNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.51%

-11.15%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-2.93%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-11.15%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-11.15%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.56%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-1.74%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.88%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMIX и MUNI

PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) имеют волатильность 1.05% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFMIXMUNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.10%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.52%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

3.85%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

3.30%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

3.85%

+0.15%