PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFMIX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFMIX и VWAHX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PFMIX с VWAHX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX).

PFMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFMIX или VWAHX.

Доходность

Сравнение доходности PFMIX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFMIX:

0.36

VWAHX:

0.29

Коэф-т Сортино

PFMIX:

0.36

VWAHX:

0.31

Коэф-т Омега

PFMIX:

1.06

VWAHX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PFMIX:

0.26

VWAHX:

0.20

Коэф-т Мартина

PFMIX:

0.80

VWAHX:

0.64

Индекс Язвы

PFMIX:

1.69%

VWAHX:

2.08%

Дневная вол-ть

PFMIX:

5.37%

VWAHX:

6.25%

Макс. просадка

PFMIX:

-26.50%

VWAHX:

-17.31%

Текущая просадка

PFMIX:

-3.17%

VWAHX:

-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, PFMIX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью -2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFMIX имеют среднегодовую доходность 2.79%, а акции VWAHX немного впереди с 2.84%.

PFMIX

С начала года

-1.33%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-2.25%

1 год

1.89%

3 года

2.61%

5 лет

1.33%

10 лет

2.79%

VWAHX

С начала года

-2.11%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

-3.13%

1 год

1.80%

3 года

2.13%

5 лет

1.60%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Municipal Bond Fund

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Сравнение комиссий PFMIX и VWAHX

PFMIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.

PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFMIX и VWAHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFMIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFMIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VWAHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWAHX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFMIX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFMIX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAHX равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMIX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMIX и VWAHX

Дивидендная доходность PFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VWAHX в 3.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund		4.04%4.06%3.76%3.05%2.13%2.45%3.24%3.77%3.43%3.44%3.51%3.17%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.93%3.75%3.53%3.37%3.48%3.32%3.68%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%

Просадки

Сравнение просадок PFMIX и VWAHX

Максимальная просадка PFMIX за все время составила -26.50%, что больше максимальной просадки VWAHX в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMIX и VWAHX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PFMIX и VWAHX

Текущая волатильность для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что PFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...