PortfoliosLab logo
Сравнение PFMIX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFMIX и VWAHX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности PFMIX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
151.54%
190.17%
PFMIX
VWAHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFMIX:

0.30

VWAHX:

0.24

Коэф-т Сортино

PFMIX:

0.42

VWAHX:

0.34

Коэф-т Омега

PFMIX:

1.07

VWAHX:

1.06

Коэф-т Кальмара

PFMIX:

0.30

VWAHX:

0.22

Коэф-т Мартина

PFMIX:

1.01

VWAHX:

0.78

Индекс Язвы

PFMIX:

1.55%

VWAHX:

1.88%

Дневная вол-ть

PFMIX:

5.33%

VWAHX:

6.20%

Макс. просадка

PFMIX:

-26.50%

VWAHX:

-17.82%

Текущая просадка

PFMIX:

-2.86%

VWAHX:

-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, PFMIX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью -1.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFMIX имеют среднегодовую доходность 2.82%, а акции VWAHX немного отстают с 2.76%.


PFMIX

С начала года

-1.00%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-0.15%

1 год

1.14%

5 лет

1.81%

10 лет

2.82%

VWAHX

С начала года

-1.78%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-0.60%

1 год

0.90%

5 лет

2.00%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFMIX и VWAHX

PFMIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFMIX и VWAHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFMIX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFMIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VWAHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWAHX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFMIX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PFMIX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAHX равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMIX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.22
0.15
PFMIX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMIX и VWAHX

Дивидендная доходность PFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VWAHX в 3.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund
3.70%4.07%3.75%3.04%2.12%2.44%3.25%3.76%3.44%3.44%3.51%3.17%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.57%3.75%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%

Просадки

Сравнение просадок PFMIX и VWAHX

Максимальная просадка PFMIX за все время составила -26.50%, что больше максимальной просадки VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMIX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.86%
-3.72%
PFMIX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности PFMIX и VWAHX

Текущая волатильность для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.31%
4.07%
PFMIX
VWAHX