PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFMIX с JMUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFMIX и JMUB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PFMIX с JMUB

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и JPMorgan Municipal ETF (JMUB).

PFMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. JMUB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFMIX или JMUB.

Доходность

Сравнение доходности PFMIX и JMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и JPMorgan Municipal ETF (JMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFMIX:

0.33

JMUB:

0.63

Коэф-т Сортино

PFMIX:

0.39

JMUB:

0.77

Коэф-т Омега

PFMIX:

1.06

JMUB:

1.12

Коэф-т Кальмара

PFMIX:

0.28

JMUB:

0.57

Коэф-т Мартина

PFMIX:

0.85

JMUB:

1.95

Индекс Язвы

PFMIX:

1.71%

JMUB:

1.17%

Дневная вол-ть

PFMIX:

5.36%

JMUB:

3.90%

Макс. просадка

PFMIX:

-26.50%

JMUB:

-12.50%

Текущая просадка

PFMIX:

-3.28%

JMUB:

-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, PFMIX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у JMUB с доходностью -0.27%.

PFMIX

С начала года

-1.43%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-2.98%

1 год

1.30%

3 года

2.46%

5 лет

1.31%

10 лет

2.80%

JMUB

С начала года

-0.27%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-1.32%

1 год

2.36%

3 года

2.41%

5 лет

1.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Municipal Bond Fund

JPMorgan Municipal ETF

Сравнение комиссий PFMIX и JMUB

PFMIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JMUB в 0.18%.

PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund
JMUB
JPMorgan Municipal ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFMIX и JMUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFMIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFMIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
JMUB
Ранг риск-скорректированной доходности JMUB, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMUB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFMIX c JMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и JPMorgan Municipal ETF (JMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFMIX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа JMUB равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMIX и JMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMIX и JMUB

Дивидендная доходность PFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности JMUB в 3.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund		3.68%4.06%3.76%3.05%2.13%2.45%3.24%3.77%3.43%3.44%3.51%3.17%
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		3.52%3.50%3.20%2.16%1.94%2.13%3.66%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFMIX и JMUB

Максимальная просадка PFMIX за все время составила -26.50%, что больше максимальной просадки JMUB в -12.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMIX и JMUB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PFMIX и JMUB

PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и JPMorgan Municipal ETF (JMUB) имеют волатильность 0.77% и 0.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...