Сравнение PFMIX с CGMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU).
PFMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PFMIX и CGMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFMIX и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFMIX PIMCO Municipal Bond Fund | 0.13% | 5.70% | 3.60% | 8.04% | 5.19% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.35% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PFMIX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у CGMU с доходностью 0.35%.
PFMIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.91%
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFMIX и CGMU
PFMIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.
Доходность на риск
PFMIX vs. CGMU — Ранг доходности на риск
PFMIX
CGMU
Сравнение PFMIX c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFMIX | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.55 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.98 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.69 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 5.57 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFMIX | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.55 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.63 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PFMIX и CGMU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFMIX и CGMU
Дивидендная доходность PFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности CGMU в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFMIX PIMCO Municipal Bond Fund | 4.01% | 5.15% | 4.73% | 3.44% | 2.25% | 2.13% | 2.45% | 3.51% | 3.77% | 3.45% | 3.44% | 3.49% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFMIX и CGMU
Максимальная просадка PFMIX за все время составила -26.51%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMIX и CGMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFMIX | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.51% | -4.11% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -2.86% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.91% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -0.82% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.87% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFMIX и CGMU
Текущая волатильность для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) составляет 1.05%, в то время как у Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что PFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFMIX | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.11% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 1.63% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 3.26% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 3.52% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 3.52% | +0.48% |