PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFMIX с CGMU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFMIX и CGMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFMIX и CGMU


2026 (YTD)2025202420232022
PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund
-0.09%5.70%3.60%8.04%5.19%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
0.16%5.19%2.64%6.76%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, PFMIX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у CGMU с доходностью 0.16%.


PFMIX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.35%
3 года*
4.83%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.89%

CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.65%
1 год
4.63%
3 года*
4.00%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Municipal Bond Fund

Capital Group Municipal Income ETF

Сравнение комиссий PFMIX и CGMU

PFMIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.


Доходность на риск

PFMIX vs. CGMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFMIX
Ранг доходности на риск PFMIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина

CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMIX c CGMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFMIXCGMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.83

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.72

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

5.71

-1.62

PFMIX vs. CGMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа CGMU равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMIX и CGMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFMIXCGMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.43

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.61

-0.62

Корреляция

Корреляция между PFMIX и CGMU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMIX и CGMU

Дивидендная доходность PFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности CGMU в 3.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund
4.01%5.15%4.73%3.44%2.25%2.13%2.45%3.51%3.77%3.45%3.44%3.49%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
3.37%3.32%3.21%3.08%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFMIX и CGMU

Максимальная просадка PFMIX за все время составила -26.51%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMIX и CGMU.


Загрузка...

Показатели просадок


PFMIXCGMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.51%

-4.11%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-2.86%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.09%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-0.82%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.86%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMIX и CGMU

PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) имеют волатильность 1.07% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFMIXCGMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.08%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

1.65%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

3.27%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

3.52%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

3.52%

+0.48%