PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks high current income exempt from federal income tax, consistent with preservation of capital; capital appreciation is a secondary objective. The fund normally invests at least 80% of its assets in debt securities whose interest is, in the opinion of bond counsel for the issuer at the time of issuance, exempt from federal income tax ("Municipal Bonds"). It may invest up to 20% of its net assets in U.S. government securities and/or money market instruments. The fund may invest without limitation in "private activity" bonds whose interest is a tax-preference item for purposes of the federal AMT.

ISIN
US6933916586
Эмитент
PIMCO
Дата выпуска
30 дек. 1997 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с PFMIX:
PFMIX с VWAHXPFMIX с MUNIPFMIX с MUBPFMIX с JMUBPFMIX с CGMUPFMIX с PFIIXPFMIX с APUSXPFMIX с ATOIXPFMIX с PFORXPFMIX с FHMIX

Доходность

График доходности PFMIX

PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции PFMIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,079.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) показал доход в 1.87% с начала года и 7.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFMIX составила 2.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

PIMCO Municipal Bond Fund

1 день
0.21%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.22%
1 год
7.88%
3 года*
5.42%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.93%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PFMIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PFMIX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.76%1.49%-1.98%0.98%0.43%0.21%1.87%
20250.74%1.58%-1.42%-0.21%-0.53%0.88%-0.63%1.02%2.74%1.21%0.21%0.03%5.70%
20240.12%0.34%0.35%-1.14%0.48%1.39%0.76%0.78%1.05%-1.23%1.94%-1.24%3.60%
20233.04%-2.15%1.76%0.50%-0.44%0.99%0.41%-0.96%-2.49%-1.91%6.66%2.72%8.04%
2022-2.51%-0.79%-3.37%-3.04%0.87%-2.32%2.37%-1.96%-4.20%-1.40%4.88%-0.11%-11.32%
20210.92%-1.72%0.56%1.16%0.64%0.54%0.82%-0.50%-0.87%-0.21%1.04%0.18%2.55%

Метрики бенчмарка

PIMCO Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.74%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1998.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.58%) than losses (2.18%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.74%
Бета
0.01
R²
0.00
Участие в росте
13.58%
Участие в снижении
2.18%

Комиссия

Комиссия PFMIX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PFMIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск PFMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PFMIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.24

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
3.07

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.41

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.93

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

13.52

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.38$0.49$0.44$0.33$0.21$0.22$0.26$0.36$0.36$0.34$0.33$0.34

Дивидендный доход

3.98%5.15%4.73%3.44%2.25%2.13%2.45%3.51%3.77%3.45%3.44%3.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.15
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.49
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.06$0.44
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.33
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.03$0.03$0.03$0.21
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PIMCO Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 26.51%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Municipal Bond Fund составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-26.51%дек. 2008 г.
10mo 27d1y 7mo
2y 6moянв. 2008 г. - авг. 2010 г.
Медвежий рынок2022
-16.11%окт. 2022 г.
1y 2mo2y 1mo
3y 3moавг. 2021 г. - нояб. 2024 г.
Обвал COVID2020
-11.05%март 2020 г.
10d4mo 12d
4mo 22dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Откат 2013 года2013
-9.04%сент. 2013 г.
4mo 3d8mo
12mo 3dмай 2013 г. - май 2014 г.
Откат 2011 года2011
-6.34%янв. 2011 г.
3mo 5d5mo 27d
9mo 2dокт. 2010 г. - июль 2011 г.

Показатели просадок

PFMIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.51%

-56.78%

+30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-9.10%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.49%

-18.90%

+13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-25.43%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-33.92%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.74%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-10.72%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.97%

-1.14%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PFMIX

Добавьте PIMCO Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PFMIX