Сравнение PFMIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PFMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PFMIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFMIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFMIX PIMCO Municipal Bond Fund | -0.09% | 5.70% | 3.60% | 8.04% | -11.32% | 2.55% | 5.89% | 8.67% | 1.41% | 7.47% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PFMIX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFMIX имеют среднегодовую доходность 2.89%, а акции PFORX немного отстают с 2.80%.
PFMIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.89%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFMIX и PFORX
PFMIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PFMIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PFMIX
PFORX
Сравнение PFMIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFMIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.61 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.86 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.66 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 2.97 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFMIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.61 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PFMIX и PFORX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFMIX и PFORX
Дивидендная доходность PFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFMIX PIMCO Municipal Bond Fund | 4.01% | 5.15% | 4.73% | 3.44% | 2.25% | 2.13% | 2.45% | 3.51% | 3.77% | 3.45% | 3.44% | 3.49% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PFMIX и PFORX
Максимальная просадка PFMIX за все время составила -26.51%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFMIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.51% | -13.87% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -3.99% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -13.71% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -13.87% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -3.39% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -1.95% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.89% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFMIX и PFORX
Текущая волатильность для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) составляет 1.07%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что PFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFMIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.99% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 2.55% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 3.39% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 3.47% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 3.08% | +0.92% |