PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFMIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFMIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PFMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PFMIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFMIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund		-0.09%5.70%3.60%8.04%-11.32%2.55%5.89%8.67%1.41%7.47%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.40%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PFMIX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции PFMIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 2.89% против 8.42% соответственно.

PFMIX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.35%
3 года*
4.83%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.89%

PFN

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-3.93%
1 год
2.70%
3 года*
10.79%
5 лет*
3.04%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Municipal Bond Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PFMIX:
PFMIX с VWAHXPFMIX с MUNIPFMIX с MUBPFMIX с JMUBPFMIX с PFIIXPFMIX с CGMUPFMIX с APUSX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PFMIX и PFN

PFMIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund

Доходность на риск

PFMIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMIX
Ранг доходности на риск PFMIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.20

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.34

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.23

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

0.87

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFMIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.20

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.28

+0.71

Корреляция

Корреляция между PFMIX и PFN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMIX и PFN

Дивидендная доходность PFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности PFN в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund		4.01%5.15%4.73%3.44%2.25%2.13%2.45%3.51%3.77%3.45%3.44%3.49%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.51%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PFMIX и PFN

Максимальная просадка PFMIX за все время составила -26.51%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PFMIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.51%

-80.08%

+53.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-10.77%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-33.45%

+17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-45.70%

+29.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-6.42%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-11.89%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.78%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) составляет 1.07%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что PFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFMIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

6.55%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

8.40%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

13.35%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

14.74%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

18.16%

-14.16%