PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFM с TTAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с TTAC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) are both exchange-traded funds - PFM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while TTAC is a Quality Factor fund actively managed by TrimTabs. PFM is passively managed, while TTAC is actively managed. Over the past 5 years, PFM returned 10.92%/yr vs 11.47%/yr for TTAC. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. PFM charges 0.53%/yr vs 0.59%/yr for TTAC.

Доходность

Сравнение доходности PFM и TTAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у TTAC с доходностью 17.45%.

PFM

1 день
0.20%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
8.11%
С начала года
12.36%
1 год
20.16%
3 года*
16.32%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.73%
Всё время*
8.86%

TTAC

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
17.13%
С начала года
17.45%
1 год
22.60%
3 года*
17.51%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
Всё время*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PFM

Invesco Dividend Achievers™ ETF
$965.41K$999.30K$1.02M

TTAC

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
$1.17M$1.23M$1.16M

Сравнение доходности по годам PFM и TTAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		12.36%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%10.52%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.45%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.11%

Correlation

The correlation between PFM and TTAC is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.84

Over the past year, the correlation between PFM and TTAC has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PFM и TTAC

Секторы
PFM
TTAC

Технологии

23.4%
31.4%

Финансовые услуги

19.0%
14.5%

Здравоохранение

16.6%
11.6%

Промышленность

11.6%
9.3%

Потребительский защитный сектор

11.3%
8.0%

Энергетика

4.2%
2.6%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%
11.8%

Сырьевые материалы

3.0%
2.3%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
5.0%

Технологии

PFM
23.4%
TTAC
31.4%

Финансовые услуги

PFM
19.0%
TTAC
14.5%

Здравоохранение

PFM
16.6%
TTAC
11.6%

Промышленность

PFM
11.6%
TTAC
9.3%

Потребительский защитный сектор

PFM
11.3%
TTAC
8.0%

Энергетика

PFM
4.2%
TTAC
2.6%

Коммунальные услуги

PFM
4.1%
TTAC

-

Потребительский циклический сектор

PFM
4.0%
TTAC
11.8%

Сырьевые материалы

PFM
3.0%
TTAC
2.3%

Недвижимость

PFM
2.0%
TTAC
2.0%

Коммуникационные услуги

PFM
1.0%
TTAC
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с DSTLTTAC с COWZTTAC с VFLOTTAC с VIGTTAC с BDGS

Доходность на риск

PFM vs. TTAC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PFM c TTAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMTTACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.35

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.91

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.17

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

9.69

+1.99

PFM vs. TTAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа TTAC равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и TTAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFM и TTAC

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки TTAC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и TTAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMTTACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-34.95%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-7.17%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-19.92%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-21.88%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.73%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-4.94%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.34%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и TTAC

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.75%, в то время как у TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMTTACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.91%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

13.63%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

16.85%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

17.44%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

18.76%

-3.57%

Сравнение комиссий PFM и TTAC

PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии TTAC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и TTAC

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности TTAC в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.30%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFM and TTAC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAC has higher volatility (4.91%) compared to PFM (2.75%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs TTAC's -34.95%.

On 5-year performance, TTAC leads with 11.47% vs 10.92% for PFM. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTAC has performed better with a 11.47% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

PFM has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.53% for TTAC.

PFM is categorized as Large Cap Growth Equities, while TTAC is Quality Factor. They also come from different issuers: Invesco and TrimTabs. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.59% for TTAC.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и TTAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор