PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFM с TDVG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG).

PFM и TDVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PFM и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFM и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		-0.19%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%11.20%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.22%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью -0.22%.

PFM

1 день
0.23%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.71%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.08%

TDVG

1 день
0.22%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.84%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с VBMFXPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD

Сравнение комиссий PFM и TDVG

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Доходность на риск

PFM vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMTDVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.79

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

5.01

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFM vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.86

-0.35

Корреляция

Корреляция между PFM и TDVG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и TDVG

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности TDVG в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.45%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFM и TDVG

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и TDVG.

Загрузка...

Показатели просадок

PFMTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-19.20%

-34.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.17%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-19.20%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.09%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-3.84%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.38%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и TDVG

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.77%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFMTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.06%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

7.57%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

14.99%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

13.93%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

14.03%

+1.18%