PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с TDVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PFM is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, PFM returned 10.63%/yr vs 10.03%/yr for TDVG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PFM charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности PFM и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 7.48%.

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%

TDVG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.06%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.57%
1 год
17.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%11.20%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		7.48%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%

Correlation

The correlation between PFM and TDVG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.96

The correlation between PFM and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFM и TDVG

Секторы
PFM
TDVG

Технологии

24.7%
24.1%

Финансовые услуги

18.5%
19.5%

Здравоохранение

14.9%
12.9%

Потребительский защитный сектор

12.0%
7.1%

Промышленность

11.1%
13.6%

Энергетика

4.7%
5.8%

Коммунальные услуги

4.2%
3.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
7.7%

Сырьевые материалы

3.0%
2.9%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.1%
1.2%

Технологии

PFM
24.7%
TDVG
24.1%

Финансовые услуги

PFM
18.5%
TDVG
19.5%

Здравоохранение

PFM
14.9%
TDVG
12.9%

Потребительский защитный сектор

PFM
12.0%
TDVG
7.1%

Промышленность

PFM
11.1%
TDVG
13.6%

Энергетика

PFM
4.7%
TDVG
5.8%

Коммунальные услуги

PFM
4.2%
TDVG
3.9%

Потребительский циклический сектор

PFM
4.0%
TDVG
7.7%

Сырьевые материалы

PFM
3.0%
TDVG
2.9%

Недвижимость

PFM
2.0%
TDVG
1.6%

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
TDVG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

PFM vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.77

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.54

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.36

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

9.68

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFM vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.77

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.72

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.94

-0.42

Просадки

Сравнение просадок PFM и TDVG

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-19.20%

-34.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-7.24%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-14.02%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-19.20%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.19%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-3.76%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.76%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и TDVG

Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) имеют волатильность 2.04% и 2.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.11%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

7.45%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

9.67%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

13.91%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

13.93%

+1.28%

Сравнение комиссий PFM и TDVG

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и TDVG

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PFM and TDVG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TDVG has higher volatility (2.11%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, PFM leads with 10.63% vs 10.03% for TDVG. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFM has performed better with a 10.63% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.98% for TDVG.

They also come from different issuers: Invesco and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.50% for TDVG.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор