PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с SPYG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - PFM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFM returned 11.76%/yr vs 18.05%/yr for SPYG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PFM charges 0.53%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности PFM и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 11.76% против 18.05% соответственно.

PFM

1 день
-0.16%
1 месяц
0.12%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.00%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.77%
10 лет*
11.76%

SPYG

1 день
-2.40%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.46%
1 год
26.87%
3 года*
25.48%
5 лет*
14.11%
10 лет*
18.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.43%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.70%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between PFM and SPYG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2005 г.

0.81

Over the past year, the correlation between PFM and SPYG has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PFM и SPYG

Секторы
PFM
SPYG

Технологии

27.6%
52.1%

Финансовые услуги

17.9%
9.0%

Здравоохранение

15.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

11.1%
1.0%

Промышленность

10.7%
5.4%

Энергетика

4.3%
0.1%

Коммунальные услуги

3.9%
1.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%
8.5%

Сырьевые материалы

2.8%
0.3%

Недвижимость

2.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.1%
15.9%

Технологии

PFM
27.6%
SPYG
52.1%

Финансовые услуги

PFM
17.9%
SPYG
9.0%

Здравоохранение

PFM
15.1%
SPYG
5.9%

Потребительский защитный сектор

PFM
11.1%
SPYG
1.0%

Промышленность

PFM
10.7%
SPYG
5.4%

Энергетика

PFM
4.3%
SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

PFM
3.9%
SPYG
1.2%

Потребительский циклический сектор

PFM
3.7%
SPYG
8.5%

Сырьевые материалы

PFM
2.8%
SPYG
0.3%

Недвижимость

PFM
2.0%
SPYG
0.6%

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
SPYG
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

PFM vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.57

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.17

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.96

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

7.79

+2.53

PFM vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFM и SPYG

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-67.63%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-13.76%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-22.14%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-32.67%

+14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-32.67%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-5.52%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-24.28%

+17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.46%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и SPYG

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.48%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

7.26%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

13.90%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

17.26%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

21.36%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

20.73%

-5.53%

Сравнение комиссий PFM и SPYG

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и SPYG

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SPYG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.36%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

PFM and SPYG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (7.26%) compared to PFM (2.48%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.05% vs 11.76% for PFM. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.05% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.50% for SPYG.

PFM is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.04% for SPYG.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор