Сравнение PFM с SPIT
PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PFM is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFM charges 0.53%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности PFM и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.30%.
PFM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 11.82%
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFM и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 8.18% | 1.02% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
Correlation
The correlation between PFM and SPIT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFM vs. SPIT — Ранг доходности на риск
PFM
SPIT
Сравнение PFM c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFM | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFM | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.00 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок PFM и SPIT
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFM | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -12.49% | -40.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.85% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -2.62% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFM | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 26.35% | -16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 26.35% | -12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 26.35% | -11.14% |
Сравнение комиссий PFM и SPIT
PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и SPIT
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SPIT в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.33% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFM and SPIT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 1.33% for PFM.
They also come from different issuers: Invesco and F/m Investments. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для PFM и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор