Сравнение PFM с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PFM и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFM и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFM и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | -0.19% | 14.00% | 16.87% | 11.40% | -6.22% | 23.08% | 9.53% | 26.88% | -4.58% | 17.65% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFM имеют среднегодовую доходность 11.08%, а акции RSP немного впереди с 11.21%.
PFM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.08%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и RSP
PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PFM vs. RSP — Ранг доходности на риск
PFM
RSP
Сравнение PFM c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFM | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.75 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.17 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.04 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 4.64 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFM | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.75 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PFM и RSP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и RSP
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.45% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и RSP
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFM | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -59.92% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -12.54% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -21.38% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | -39.04% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.66% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -6.69% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.80% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и RSP
Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.77%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFM | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.40% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 8.84% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 17.16% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 16.20% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 18.36% | -3.15% |