PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с NACP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFM returned 10.77%/yr vs 15.31%/yr for NACP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PFM charges 0.53%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности PFM и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 20.21%.

PFM

1 день
-0.16%
1 месяц
0.12%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.00%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.77%
10 лет*
11.76%

NACP

1 день
-2.21%
1 месяц
1.73%
С начала года
20.21%
6 месяцев
17.87%
1 год
39.41%
3 года*
25.74%
5 лет*
15.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.43%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-5.01%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		20.21%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%

Correlation

The correlation between PFM and NACP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.81

The correlation between PFM and NACP shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFM и NACP

Секторы
PFM
NACP

Технологии

27.6%
41.3%

Финансовые услуги

17.9%
9.5%

Здравоохранение

15.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

11.1%
3.1%

Промышленность

10.7%
8.0%

Энергетика

4.3%
4.3%

Коммунальные услуги

3.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.9%

Сырьевые материалы

2.8%
1.4%

Недвижимость

2.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.1%
9.0%

Технологии

PFM
27.6%
NACP
41.3%

Финансовые услуги

PFM
17.9%
NACP
9.5%

Здравоохранение

PFM
15.1%
NACP
8.5%

Потребительский защитный сектор

PFM
11.1%
NACP
3.1%

Промышленность

PFM
10.7%
NACP
8.0%

Энергетика

PFM
4.3%
NACP
4.3%

Коммунальные услуги

PFM
3.9%
NACP
3.0%

Потребительский циклический сектор

PFM
3.7%
NACP
10.9%

Сырьевые материалы

PFM
2.8%
NACP
1.4%

Недвижимость

PFM
2.0%
NACP
1.1%

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
NACP
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

PFM vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.60

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.39

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.10

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

17.54

-7.22

PFM vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NACP равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFM и NACP

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-30.96%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-9.65%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-19.66%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-27.89%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.27%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-5.72%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.25%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и NACP

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.48%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

6.98%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

12.73%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

15.25%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

17.69%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

18.77%

-3.57%

Сравнение комиссий PFM и NACP

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и NACP

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности NACP в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.56%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.36%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PFM and NACP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (6.98%) compared to PFM (2.48%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.31% vs 10.77% for PFM. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.31% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.56% for NACP.

PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: Invesco and Impact Shares. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор