PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с IUSG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index while IUSG tracks the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFM returned 11.76%/yr vs 17.77%/yr for IUSG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PFM charges 0.53%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности PFM и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 11.76% против 17.77% соответственно.

PFM

1 день
-0.16%
1 месяц
0.12%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.00%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.77%
10 лет*
11.76%

IUSG

1 день
-2.31%
1 месяц
-1.86%
С начала года
9.19%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.96%
3 года*
25.00%
5 лет*
13.77%
10 лет*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.43%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.19%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between PFM and IUSG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2005 г.

0.82

Over the past year, the correlation between PFM and IUSG has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PFM и IUSG

Секторы
PFM
IUSG

Технологии

27.6%
50.8%

Финансовые услуги

17.9%
8.7%

Здравоохранение

15.1%
6.4%

Потребительский защитный сектор

11.1%
1.2%

Промышленность

10.7%
6.6%

Энергетика

4.3%
0.3%

Коммунальные услуги

3.9%
1.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
8.4%

Сырьевые материалы

2.8%
0.5%

Недвижимость

2.0%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.1%
15.2%

Технологии

PFM
27.6%
IUSG
50.8%

Финансовые услуги

PFM
17.9%
IUSG
8.7%

Здравоохранение

PFM
15.1%
IUSG
6.4%

Потребительский защитный сектор

PFM
11.1%
IUSG
1.2%

Промышленность

PFM
10.7%
IUSG
6.6%

Энергетика

PFM
4.3%
IUSG
0.3%

Коммунальные услуги

PFM
3.9%
IUSG
1.1%

Потребительский циклический сектор

PFM
3.7%
IUSG
8.4%

Сырьевые материалы

PFM
2.8%
IUSG
0.5%

Недвижимость

PFM
2.0%
IUSG
0.8%

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
IUSG
15.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

PFM vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.60

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.20

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.07

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

8.45

+1.87

PFM vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFM и IUSG

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-63.41%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-13.07%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-22.28%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-32.21%

+14.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-32.35%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-5.23%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-21.40%

+14.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.20%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и IUSG

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.48%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

7.16%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

13.66%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

16.92%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

21.06%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

20.48%

-5.28%

Сравнение комиссий PFM и IUSG

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и IUSG

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.36%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PFM and IUSG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (7.16%) compared to PFM (2.48%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs IUSG's -63.41%.

On 10-year performance, IUSG leads with 17.77% vs 11.76% for PFM. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.77% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.50% for IUSG.

PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.04% for IUSG.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор