PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFM с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

PFM и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PFM и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFM и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		-0.19%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%18.19%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

PFM

1 день
0.23%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.71%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.08%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с VBMFXPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий PFM и IQM

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

PFM vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.72

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.33

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

4.00

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

12.47

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFM vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.72

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.78

-0.28

Корреляция

Корреляция между PFM и IQM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и IQM

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.45%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFM и IQM

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

PFMIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-44.91%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-14.71%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-44.91%

+27.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-6.86%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-12.55%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

4.72%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и IQM

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.77%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFMIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

12.71%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

23.53%

-16.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

33.40%

-18.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

28.67%

-15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

30.73%

-15.52%