PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFM с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с IQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PFM is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, PFM returned 10.87%/yr vs 17.48%/yr for IQM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFM charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности PFM и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 19.51%.

PFM

1 день
0.89%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
7.14%
С начала года
9.94%
1 год
17.83%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.87%
10 лет*
11.45%

IQM

1 день
-4.78%
1 месяц
-11.83%
6 месяцев
9.23%
С начала года
19.51%
1 год
36.52%
3 года*
27.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		9.94%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%13.52%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		19.51%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%76.92%

Correlation

The correlation between PFM and IQM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.63

The correlation between PFM and IQM shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFM и IQM

Секторы
PFM
IQM

Технологии

27.6%
67.6%

Финансовые услуги

17.9%

-

Здравоохранение

15.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

11.1%

-

Промышленность

10.7%
16.8%

Энергетика

4.3%
2.9%

Коммунальные услуги

3.9%
3.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
3.2%

Сырьевые материалы

2.8%

-

Недвижимость

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
2.1%

Технологии

PFM
27.6%
IQM
67.6%

Финансовые услуги

PFM
17.9%
IQM

-

Здравоохранение

PFM
15.1%
IQM
1.0%

Потребительский защитный сектор

PFM
11.1%
IQM

-

Промышленность

PFM
10.7%
IQM
16.8%

Энергетика

PFM
4.3%
IQM
2.9%

Коммунальные услуги

PFM
3.9%
IQM
3.4%

Потребительский циклический сектор

PFM
3.7%
IQM
3.2%

Сырьевые материалы

PFM
2.8%
IQM

-

Недвижимость

PFM
2.0%
IQM

-

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
IQM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

PFM vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.08

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.49

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.15

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

6.84

+3.40

PFM vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа IQM равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFM и IQM

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-44.91%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-17.05%

+9.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-30.42%

+15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-44.91%

+27.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.05%

+17.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-12.15%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

5.35%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и IQM

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.07%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

16.17%

-14.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

29.21%

-22.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

34.12%

-24.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

30.17%

-16.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

31.42%

-16.24%

Сравнение комиссий PFM и IQM

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и IQM

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.32%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PFM and IQM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (16.17%) compared to PFM (2.07%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 17.48% vs 10.87% for PFM. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 17.48% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.50% for IQM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор