PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFM returned 11.82%/yr vs 15.00%/yr for ILCB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PFM charges 0.53%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности PFM и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 11.82% против 15.00% соответственно.

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Correlation

The correlation between PFM and ILCB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2005 г.

0.89

The correlation between PFM and ILCB shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFM и ILCB

Секторы
PFM
ILCB

Технологии

24.7%
35.5%

Финансовые услуги

18.5%
11.7%

Здравоохранение

14.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

12.0%
4.8%

Промышленность

11.1%
8.6%

Энергетика

4.7%
3.5%

Коммунальные услуги

4.2%
2.3%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.1%

Сырьевые материалы

3.0%
1.8%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.1%
11.4%

Технологии

PFM
24.7%
ILCB
35.5%

Финансовые услуги

PFM
18.5%
ILCB
11.7%

Здравоохранение

PFM
14.9%
ILCB
8.6%

Потребительский защитный сектор

PFM
12.0%
ILCB
4.8%

Промышленность

PFM
11.1%
ILCB
8.6%

Энергетика

PFM
4.7%
ILCB
3.5%

Коммунальные услуги

PFM
4.2%
ILCB
2.3%

Потребительский циклический сектор

PFM
4.0%
ILCB
10.1%

Сырьевые материалы

PFM
3.0%
ILCB
1.8%

Недвижимость

PFM
2.0%
ILCB
1.8%

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
ILCB
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

PFM vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.35

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.20

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.10

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

14.24

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFM vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.35

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PFM и ILCB

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, примерно равная максимальной просадке ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-51.53%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-9.09%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-19.05%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-25.47%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-35.30%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.67%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-6.24%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.97%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и ILCB

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.04%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.88%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

9.10%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

12.02%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

17.13%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

18.16%

-2.95%

Сравнение комиссий PFM и ILCB

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и ILCB

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PFM and ILCB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCB has higher volatility (2.88%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs ILCB's -51.53%.

On 10-year performance, ILCB leads with 15.00% vs 11.82% for PFM. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCB has performed better with a 15.00% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.97% for ILCB.

PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор