Сравнение PFM с GARY
PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PFM is passively managed, while GARY is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFM charges 0.53%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности PFM и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
PFM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 9.94%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 11.45%
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFM и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 9.94% | -0.00% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between PFM and GARY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFM vs. GARY — Ранг доходности на риск
PFM
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFM c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFM | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFM и GARY
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFM | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -10.28% | -42.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.64% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -1.93% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFM | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 21.74% | -12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 21.74% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 21.74% | -6.56% |
Сравнение комиссий PFM и GARY
PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и GARY
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.32% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PFM and GARY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
PFM has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Invesco and Mango. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для PFM и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор