PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с FMTM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PFM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while FMTM is a Momentum fund. PFM is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, PFM returned 18.00% vs 61.05% for FMTM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFM charges 0.53%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.

Доходность

Сравнение доходности PFM и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 30.53%.

PFM

1 день
-0.16%
1 месяц
0.12%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.00%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.77%
10 лет*
11.76%

FMTM

1 день
-3.43%
1 месяц
4.31%
С начала года
30.53%
6 месяцев
28.10%
1 год
61.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и FMTM

2026 (YTD)2025
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.43%13.38%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		30.53%28.21%

Correlation

The correlation between PFM and FMTM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.66

The correlation between PFM and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с QQQ

Доходность на риск

PFM vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.53

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.09

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

5.06

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

19.29

-8.97

PFM vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMTM равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFM и FMTM

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и FMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-12.12%

-41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-12.12%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-3.43%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-1.91%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.17%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и FMTM

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.48%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

9.38%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

19.05%

-11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

24.27%

-14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

23.68%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

23.68%

-8.48%

Сравнение комиссий PFM и FMTM

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и FMTM

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности FMTM в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.23%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.36%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PFM and FMTM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMTM has higher volatility (9.38%) compared to PFM (2.48%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs FMTM's -12.12%.

On 1-year performance, FMTM leads with 61.05% vs 18.00% for PFM. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 61.05% return vs 18.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.23% for FMTM.

PFM is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.45% for FMTM.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор