PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFM с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFM и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFM и FMTM


Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


PFM

1 день
0.23%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.71%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.08%

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dividend Achievers™ ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий PFM и FMTM

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

PFM vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFM
Ранг доходности на риск PFM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 5757
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFMFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.68

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.20

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.23

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

12.18

-6.30

PFM vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFMFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.68

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.71

-1.20

Корреляция

Корреляция между PFM и FMTM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и FMTM

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.45%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFM и FMTM

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


PFMFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-12.12%

-41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-12.12%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-6.27%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-1.89%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.21%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и FMTM

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.77%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFMFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

10.78%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

19.28%

-12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

23.38%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

23.19%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

23.19%

-7.98%