Сравнение PFM с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
PFM и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PFM и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFM и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | -0.19% | 13.80% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
PFM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.08%
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и FMTM
PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
PFM vs. FMTM — Ранг доходности на риск
PFM
FMTM
Сравнение PFM c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFM | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.68 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.20 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.23 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 12.18 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFM | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.68 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.71 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между PFM и FMTM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и FMTM
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.45% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и FMTM
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFM | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -12.12% | -41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -12.12% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -6.27% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -1.89% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.21% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и FMTM
Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.77%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFM | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 10.78% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 19.28% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 23.38% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 23.19% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 23.19% | -7.98% |