Сравнение PFM с DDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и ProShares Ultra Dow30 (DDM).
PFM и DDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFM и DDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFM и DDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | -0.19% | 14.00% | 16.87% | 11.40% | -6.22% | 23.08% | 9.53% | 26.88% | -4.58% | 17.65% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям DDM по среднегодовой доходности: 11.08% против 17.63% соответственно.
PFM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.08%
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и DDM
PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.
Доходность на риск
PFM vs. DDM — Ранг доходности на риск
PFM
DDM
Сравнение PFM c DDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFM | DDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.49 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.92 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.77 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 2.63 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFM | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.49 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.36 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PFM и DDM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и DDM
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности DDM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.45% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и DDM
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и DDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFM | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -81.70% | +28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -20.92% | +10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -40.18% | +22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | -63.13% | +30.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -14.36% | +9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -17.44% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 6.12% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и DDM
Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.77%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFM | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 9.85% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 18.54% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 33.55% | -18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 29.42% | -15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 34.69% | -19.48% |