PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFM с DDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFM и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFM и DDM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
-0.19%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%
DDM
ProShares Ultra Dow30
-7.34%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям DDM по среднегодовой доходности: 11.08% против 17.63% соответственно.


PFM

1 день
0.23%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.71%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.08%

DDM

1 день
0.92%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.27%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dividend Achievers™ ETF

ProShares Ultra Dow30

Сравнение комиссий PFM и DDM

PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.


Доходность на риск

PFM vs. DDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFM
Ранг доходности на риск PFM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 5757
Ранг коэф-та Мартина

DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFMDDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.49

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.92

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.77

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

2.63

+3.26

PFM vs. DDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа DDM равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFMDDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.49

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.36

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Корреляция

Корреляция между PFM и DDM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и DDM

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности DDM в 1.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.45%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
DDM
ProShares Ultra Dow30
1.08%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%

Просадки

Сравнение просадок PFM и DDM

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и DDM.


Загрузка...

Показатели просадок


PFMDDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-81.70%

+28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-20.92%

+10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-40.18%

+22.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-63.13%

+30.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-14.36%

+9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-17.44%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

6.12%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и DDM

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.77%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFMDDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

9.85%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

18.54%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

33.55%

-18.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

29.42%

-15.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

34.69%

-19.48%