PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFM с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFM и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFM и CCOR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
-0.42%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%11.72%
CCOR
Core Alternative ETF
-0.34%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.


PFM

1 день
1.94%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.44%
1 год
13.27%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.94%
10 лет*
11.05%

CCOR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.35%
1 год
-1.48%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dividend Achievers™ ETF

Core Alternative ETF

Сравнение комиссий PFM и CCOR

PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.


Доходность на риск

PFM vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFM
Ранг доходности на риск PFM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6565
Ранг коэф-та Мартина

CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFMCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.14

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

-0.14

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.19

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

-0.35

+6.70

PFM vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFMCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.14

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.08

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.15

+0.35

Корреляция

Корреляция между PFM и CCOR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и CCOR

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности CCOR в 1.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.45%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
CCOR
Core Alternative ETF
1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFM и CCOR

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и CCOR.


Загрузка...

Показатели просадок


PFMCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-22.99%

-30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.17%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-22.99%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-17.23%

+11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-7.07%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.95%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и CCOR

Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что PFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFMCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.17%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

5.44%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

10.74%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

11.13%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

10.81%

+4.40%