PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFM с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с CCOR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PFM is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, PFM returned 10.92%/yr vs -1.52%/yr for CCOR. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PFM charges 0.53%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности PFM и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 1.25%.

PFM

1 день
0.20%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
8.11%
С начала года
12.36%
1 год
20.16%
3 года*
16.32%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.73%
Всё время*
8.86%

CCOR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
1.25%
1 год
-0.24%
3 года*
-1.01%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
—
Всё время*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CCOR

Core Alternative ETF
$71.03K$62.31K$80.37K

PFM

Invesco Dividend Achievers™ ETF
$965.41K$999.30K$1.02M

Сравнение доходности по годам PFM и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		12.36%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%11.58%
CCOR
Core Alternative ETF		1.25%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%

Correlation

The correlation between PFM and CCOR is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.33

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.26

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.40

The correlation between PFM and CCOR shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFM и CCOR

Секторы
PFM
CCOR

Технологии

23.4%
15.7%

Финансовые услуги

19.0%
18.6%

Здравоохранение

16.6%
12.2%

Промышленность

11.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

11.3%
6.9%

Энергетика

4.2%
6.4%

Коммунальные услуги

4.1%
6.3%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.1%

Сырьевые материалы

3.0%
4.9%

Недвижимость

2.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
7.8%

Технологии

PFM
23.4%
CCOR
15.7%

Финансовые услуги

PFM
19.0%
CCOR
18.6%

Здравоохранение

PFM
16.6%
CCOR
12.2%

Промышленность

PFM
11.6%
CCOR
9.4%

Потребительский защитный сектор

PFM
11.3%
CCOR
6.9%

Энергетика

PFM
4.2%
CCOR
6.4%

Коммунальные услуги

PFM
4.1%
CCOR
6.3%

Потребительский циклический сектор

PFM
4.0%
CCOR
9.1%

Сырьевые материалы

PFM
3.0%
CCOR
4.9%

Недвижимость

PFM
2.0%
CCOR
2.8%

Коммуникационные услуги

PFM
1.0%
CCOR
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

PFM vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PFM c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.03

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
0.02

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.00

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.03

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

-0.06

+11.74

PFM vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFM и CCOR

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-22.99%

-30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-8.79%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-12.31%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-22.99%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.91%

+15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-7.48%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

4.20%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и CCOR

Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Core Alternative ETF (CCOR) имеют волатильность 2.75% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.86%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

6.47%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

8.23%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

11.19%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

10.77%

+4.42%

Сравнение комиссий PFM и CCOR

PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и CCOR

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности CCOR в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		0.98%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.30%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PFM and CCOR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (2.86%) compared to PFM (2.75%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, PFM leads with 10.92% vs -1.52% for CCOR. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFM has performed better with a 10.92% return vs -1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

PFM has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.98% for CCOR.

They also come from different issuers: Invesco and Core Alternative. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 1.09% for CCOR.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор