Сравнение PFM с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Core Alternative ETF (CCOR).
PFM и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PFM и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFM и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | -0.42% | 14.00% | 16.87% | 11.40% | -6.22% | 23.08% | 9.53% | 26.88% | -4.58% | 11.72% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
PFM
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 11.05%
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и CCOR
PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
PFM vs. CCOR — Ранг доходности на риск
PFM
CCOR
Сравнение PFM c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFM | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.14 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | -0.14 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.19 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | -0.35 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFM | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.14 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.08 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.15 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PFM и CCOR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и CCOR
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.45% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и CCOR
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFM | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -22.99% | -30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -9.17% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -22.99% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -17.23% | +11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -7.07% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 4.95% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и CCOR
Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что PFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFM | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.17% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 5.44% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 10.74% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 11.13% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 10.81% | +4.40% |