PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFM с CAML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с CAML

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and CAML (Congress Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PFM is passively managed, while CAML is actively managed. Over the past year, PFM returned 20.16% vs 11.62% for CAML. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PFM charges 0.53%/yr vs 0.65%/yr for CAML.

Доходность

Сравнение доходности PFM и CAML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Congress Large Cap Growth ETF (CAML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у CAML с доходностью 7.94%.

PFM

1 день
0.20%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
8.11%
С начала года
12.36%
1 год
20.16%
3 года*
16.32%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.73%
Всё время*
8.86%

CAML

1 день
0.51%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
11.65%
С начала года
7.94%
1 год
11.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CAML

Congress Large Cap Growth ETF
$1.09M$1.03M$986.78K

PFM

Invesco Dividend Achievers™ ETF
$965.41K$999.30K$1.02M

Сравнение доходности по годам PFM и CAML

2026 (YTD)202520242023
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		12.36%14.00%16.87%6.70%
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		7.94%12.43%23.24%10.11%

Correlation

The correlation between PFM and CAML is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.70

The correlation between PFM and CAML has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFM и CAML

Секторы
PFM
CAML

Технологии

23.4%
44.7%

Финансовые услуги

19.0%
8.8%

Здравоохранение

16.6%
6.2%

Промышленность

11.6%
13.6%

Потребительский защитный сектор

11.3%
2.3%

Энергетика

4.2%
2.3%

Коммунальные услуги

4.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
8.3%

Сырьевые материалы

3.0%
2.2%

Недвижимость

2.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
9.0%

Технологии

PFM
23.4%
CAML
44.7%

Финансовые услуги

PFM
19.0%
CAML
8.8%

Здравоохранение

PFM
16.6%
CAML
6.2%

Промышленность

PFM
11.6%
CAML
13.6%

Потребительский защитный сектор

PFM
11.3%
CAML
2.3%

Энергетика

PFM
4.2%
CAML
2.3%

Коммунальные услуги

PFM
4.1%
CAML
3.4%

Потребительский циклический сектор

PFM
4.0%
CAML
8.3%

Сырьевые материалы

PFM
3.0%
CAML
2.2%

Недвижимость

PFM
2.0%
CAML
2.7%

Коммуникационные услуги

PFM
1.0%
CAML
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Congress Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с OUSACAML с CAFXCAML с ITOTCAML с SGRT

Доходность на риск

PFM vs. CAML — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PFM c CAML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Congress Large Cap Growth ETF (CAML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMCAMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.73

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.13

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

0.79

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

2.49

+9.19

PFM vs. CAML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа CAML равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и CAML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFM и CAML

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки CAML в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и CAML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMCAMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-21.06%

-32.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-14.86%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-3.05%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

4.67%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и CAML

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.75%, в то время как у Congress Large Cap Growth ETF (CAML) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMCAMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.77%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

13.14%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

16.08%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

17.89%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

17.89%

-2.70%

Сравнение комиссий PFM и CAML

PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CAML в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и CAML

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как CAML не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.30%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PFM and CAML have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAML has higher volatility (5.77%) compared to PFM (2.75%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs CAML's -21.06%.

On 1-year performance, PFM leads with 20.16% vs 11.62% for CAML. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PFM has performed better with a 20.16% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.65% for CAML.

PFM has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for CAML.

They also come from different issuers: Invesco and Congress. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.65% for CAML.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и CAML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор