PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFM с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFM и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFM и BIBL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
-0.19%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%6.16%
BIBL
Inspire 100 ETF
6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.


PFM

1 день
0.23%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.71%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.08%

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dividend Achievers™ ETF

Inspire 100 ETF

Сравнение комиссий PFM и BIBL

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.


Доходность на риск

PFM vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFM
Ранг доходности на риск PFM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 5757
Ранг коэф-та Мартина

BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFMBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.25

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.78

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.84

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

8.69

-2.80

PFM vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFMBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.25

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Корреляция

Корреляция между PFM и BIBL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и BIBL

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности BIBL в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.45%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
BIBL
Inspire 100 ETF
1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFM и BIBL

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и BIBL.


Загрузка...

Показатели просадок


PFMBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-36.12%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.93%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-30.85%

+13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.96%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-7.17%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.95%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и BIBL

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.77%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFMBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.82%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

12.28%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

20.39%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

19.44%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

21.15%

-5.94%