PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFLT с TCPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFLT и TCPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PFLT и TCPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
200.51%
115.29%
PFLT
TCPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLT:

0.12

TCPC:

-0.63

Коэф-т Сортино

PFLT:

0.25

TCPC:

-0.78

Коэф-т Омега

PFLT:

1.03

TCPC:

0.90

Коэф-т Кальмара

PFLT:

0.15

TCPC:

-0.50

Коэф-т Мартина

PFLT:

0.28

TCPC:

-1.06

Индекс Язвы

PFLT:

6.08%

TCPC:

14.21%

Дневная вол-ть

PFLT:

13.61%

TCPC:

23.66%

Макс. просадка

PFLT:

-69.77%

TCPC:

-69.08%

Текущая просадка

PFLT:

-8.49%

TCPC:

-20.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFLT:

$899.72M

TCPC:

$748.92M

EPS

PFLT:

$1.40

TCPC:

-$0.55

PEG коэффициент

PFLT:

0.27

TCPC:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

PFLT:

$153.50M

TCPC:

$249.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

PFLT:

$136.28M

TCPC:

$247.77M

EBITDA (12 мес.)

PFLT:

$101.73M

TCPC:

$28.06M

Доходность по периодам

С начала года, PFLT показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у TCPC с доходностью -14.84%. За последние 10 лет акции PFLT превзошли акции TCPC по среднегодовой доходности: 7.47% против 4.06% соответственно.


PFLT

С начала года

-1.68%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-0.77%

1 год

0.39%

5 лет

8.15%

10 лет

7.47%

TCPC

С начала года

-14.84%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-13.52%

1 год

-14.62%

5 лет

1.15%

10 лет

4.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFLT c TCPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFLT, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.12-0.63
Коэффициент Сортино PFLT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.25-0.78
Коэффициент Омега PFLT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.030.90
Коэффициент Кальмара PFLT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15-0.50
Коэффициент Мартина PFLT, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.28-1.06
PFLT
TCPC

Показатель коэффициента Шарпа PFLT на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа TCPC равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLT и TCPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.12
-0.63
PFLT
TCPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLT и TCPC

Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что меньше доходности TCPC в 15.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
11.52%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%7.63%
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.
15.91%10.83%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PFLT и TCPC

Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, примерно равная максимальной просадке TCPC в -69.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и TCPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.49%
-20.02%
PFLT
TCPC

Волатильность

Сравнение волатильности PFLT и TCPC

Текущая волатильность для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) составляет 2.80%, в то время как у BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что PFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.80%
6.98%
PFLT
TCPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFLT и TCPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и BlackRock TCP Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab