PortfoliosLab logo
Сравнение PFLT с TCPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFLT и TCPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFLT и TCPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.85%
84.02%
PFLT
TCPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLT:

-0.09

TCPC:

-0.65

Коэф-т Сортино

PFLT:

0.02

TCPC:

-0.73

Коэф-т Омега

PFLT:

1.00

TCPC:

0.89

Коэф-т Кальмара

PFLT:

-0.09

TCPC:

-0.53

Коэф-т Мартина

PFLT:

-0.32

TCPC:

-1.16

Индекс Язвы

PFLT:

5.43%

TCPC:

16.93%

Дневная вол-ть

PFLT:

20.24%

TCPC:

30.46%

Макс. просадка

PFLT:

-69.77%

TCPC:

-69.08%

Текущая просадка

PFLT:

-10.16%

TCPC:

-31.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFLT:

$892.75M

TCPC:

$597.24M

EPS

PFLT:

$1.37

TCPC:

-$0.79

Коэффициент PEG

PFLT:

0.27

TCPC:

0.88

Коэффициент P/S

PFLT:

4.14

TCPC:

2.30

Коэффициент P/B

PFLT:

0.91

TCPC:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

PFLT:

$110.59M

TCPC:

$109.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

PFLT:

$134.04M

TCPC:

$107.81M

EBITDA (12 мес.)

PFLT:

$33.31M

TCPC:

$11.24M

Доходность по периодам

С начала года, PFLT показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у TCPC с доходностью -16.83%. За последние 10 лет акции PFLT превзошли акции TCPC по среднегодовой доходности: 6.78% против 2.35% соответственно.


PFLT

С начала года

-3.48%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-6.29%

1 год

-1.32%

5 лет

19.67%

10 лет

6.78%

TCPC

С начала года

-16.83%

1 месяц

-12.36%

6 месяцев

-10.35%

1 год

-20.09%

5 лет

7.95%

10 лет

2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLT и TCPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLT
Ранг риск-скорректированной доходности PFLT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

TCPC
Ранг риск-скорректированной доходности TCPC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLT c TCPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFLT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFLT: -0.09
TCPC: -0.65
Коэффициент Сортино PFLT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFLT: 0.02
TCPC: -0.73
Коэффициент Омега PFLT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFLT: 1.00
TCPC: 0.89
Коэффициент Кальмара PFLT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFLT: -0.09
TCPC: -0.53
Коэффициент Мартина PFLT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFLT: -0.32
TCPC: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа PFLT на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа TCPC равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLT и TCPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.65
PFLT
TCPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLT и TCPC

Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что меньше доходности TCPC в 18.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
12.12%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.
18.09%15.61%11.70%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%

Просадки

Сравнение просадок PFLT и TCPC

Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, примерно равная максимальной просадке TCPC в -69.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и TCPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.16%
-31.63%
PFLT
TCPC

Волатильность

Сравнение волатильности PFLT и TCPC

Текущая волатильность для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) составляет 15.56%, в то время как у BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что PFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.56%
16.98%
PFLT
TCPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFLT и TCPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и BlackRock TCP Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию