Сравнение PFLT с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Доходность
Сравнение доходности PFLT и SBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLT и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | -10.49% | -4.17% | 0.62% | 23.05% | -5.53% | 32.64% | -1.41% | 15.52% | -8.29% | 5.49% |
SBR Sabine Royalty Trust | 8.14% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
Фундаментальные показатели
PFLT:
$0.63
SBR:
$5.44
PFLT:
12.70
SBR:
13.47
PFLT:
0.07
SBR:
0.36
PFLT:
3.24
SBR:
12.88
PFLT:
$149.03M
SBR:
$82.92M
PFLT:
$48.69M
SBR:
$82.92M
PFLT:
$39.60M
SBR:
$78.91M
Доходность по периодам
С начала года, PFLT показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции PFLT уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 6.48% против 18.76% соответственно.
PFLT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -10.49%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- -18.09%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 6.48%
SBR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 30.01%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLT vs. SBR — Ранг доходности на риск
PFLT
SBR
Сравнение PFLT c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLT | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.56 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | 0.87 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.86 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 1.83 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLT | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.56 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.95 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.60 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.53 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PFLT и SBR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLT и SBR
Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности SBR в 6.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 15.36% | 13.27% | 11.25% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.24% | 9.59% | 8.31% | 8.08% | 10.04% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.65% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Просадки
Сравнение просадок PFLT и SBR
Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и SBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLT | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.77% | -56.40% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -18.54% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -34.56% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.77% | -50.71% | -19.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.17% | -8.54% | -11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -13.68% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 8.75% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLT и SBR
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Sabine Royalty Trust (SBR) имеют волатильность 7.48% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLT | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.77% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 19.35% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 25.62% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 31.86% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 31.36% | -2.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFLT и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFLT и SBR
PFLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennantPark Floating Rate Capital Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 25.52M при выручке в 25.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PFLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennantPark Floating Rate Capital Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.47M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует операционной рентабельности 97.0%.
PFLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennantPark Floating Rate Capital Ltd. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.47M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
SBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует чистой рентабельности 97.0%.