PortfoliosLab logo
Сравнение PFLT с SBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFLT и SBR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFLT и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.38%
222.30%
PFLT
SBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLT:

-0.09

SBR:

0.69

Коэф-т Сортино

PFLT:

0.02

SBR:

1.07

Коэф-т Омега

PFLT:

1.00

SBR:

1.14

Коэф-т Кальмара

PFLT:

-0.09

SBR:

0.66

Коэф-т Мартина

PFLT:

-0.32

SBR:

3.11

Индекс Язвы

PFLT:

5.43%

SBR:

5.07%

Дневная вол-ть

PFLT:

20.24%

SBR:

23.02%

Макс. просадка

PFLT:

-69.77%

SBR:

-56.41%

Текущая просадка

PFLT:

-10.16%

SBR:

-9.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFLT:

$892.75M

SBR:

$978.71M

EPS

PFLT:

$1.37

SBR:

$5.46

Коэффициент P/E

PFLT:

7.41

SBR:

12.29

Коэффициент PEG

PFLT:

0.27

SBR:

0.00

Коэффициент P/S

PFLT:

4.14

SBR:

11.21

Коэффициент P/B

PFLT:

0.91

SBR:

112.41

Общая выручка (12 мес.)

PFLT:

$110.59M

SBR:

$61.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

PFLT:

$134.04M

SBR:

$61.99M

EBITDA (12 мес.)

PFLT:

$33.31M

SBR:

$59.27M

Доходность по периодам

С начала года, PFLT показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции PFLT уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 6.78% против 14.09% соответственно.


PFLT

С начала года

-3.48%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-6.29%

1 год

-1.32%

5 лет

19.67%

10 лет

6.78%

SBR

С начала года

6.28%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

14.27%

1 год

16.47%

5 лет

33.26%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLT и SBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLT
Ранг риск-скорректированной доходности PFLT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLT c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFLT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFLT: -0.09
SBR: 0.69
Коэффициент Сортино PFLT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFLT: 0.02
SBR: 1.07
Коэффициент Омега PFLT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFLT: 1.00
SBR: 1.14
Коэффициент Кальмара PFLT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFLT: -0.09
SBR: 0.66
Коэффициент Мартина PFLT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFLT: -0.32
SBR: 3.11

Показатель коэффициента Шарпа PFLT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLT и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.69
PFLT
SBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLT и SBR

Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности SBR в 7.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
12.12%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%
SBR
Sabine Royalty Trust
7.96%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%

Просадки

Сравнение просадок PFLT и SBR

Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.16%
-9.08%
PFLT
SBR

Волатильность

Сравнение волатильности PFLT и SBR

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что PFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.56%
12.12%
PFLT
SBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFLT и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию