Сравнение PFLT с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFLT или SBR.
Доходность
Сравнение доходности PFLT и SBR
Доходность по периодам
С начала года, PFLT показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции PFLT уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 7.60% против 10.35% соответственно.
PFLT
1.14%
-5.30%
3.74%
13.05%
10.07%
7.60%
SBR
-1.13%
1.41%
1.79%
11.49%
20.08%
10.35%
Фундаментальные показатели
| PFLT | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $821.58M | $910.48M |
| EPS | $1.66 | $6.12 |
| Цена/прибыль | 6.74 | 10.20 |
| PEG коэффициент | 0.27 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $120.75M | $78.04M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $93.87M | $78.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $101.73M | $75.56M |
Основные характеристики
| PFLT | SBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 0.38 |
| Коэф-т Мартина | 2.40 | 1.56 |
| Индекс Язвы | 5.75% | 6.97% |
| Дневная вол-ть | 13.88% | 22.76% |
| Макс. просадка | -69.77% | -56.41% |
| Текущая просадка | -5.86% | -18.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PFLT и SBR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFLT c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLT и SBR
Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности SBR в 10.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 11.09% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.36% | 9.85% | 8.31% | 8.08% | 10.04% | 7.87% | 7.63% |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.15% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок PFLT и SBR
Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFLT и SBR
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFLT и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности