Сравнение PFLT с QYLD
PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, PFLT returned 4.83%/yr vs 9.97%/yr for QYLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFLT и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFLT показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции PFLT уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 4.83% против 9.97% соответственно.
PFLT
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.52%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 4.83%
QYLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение доходности по годам PFLT и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | -16.96% | -4.17% | 0.62% | 23.05% | -5.53% | 32.64% | -1.41% | 15.52% | -8.29% | 5.49% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.65% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between PFLT and QYLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLT vs. QYLD — Ранг доходности на риск
PFLT
QYLD
Сравнение PFLT c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFLT | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.50 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.37 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 24.01 | -25.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFLT и QYLD
Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLT | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.77% | -24.75% | -45.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -4.97% | -19.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.94% | -19.06% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -24.61% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.77% | -24.75% | -45.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -2.32% | -23.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -3.82% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 0.90% | +11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLT и QYLD
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLT | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 4.79% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 8.45% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 9.69% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 14.84% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.03% | 15.55% | +13.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLT и QYLD
Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.86%, что больше доходности QYLD в 11.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 16.86% | 13.27% | 11.25% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.24% | 9.59% | 8.31% | 8.08% | 10.04% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.71% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
PFLT and QYLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFLT has higher volatility (9.19%) compared to QYLD (4.79%). In terms of maximum drawdown, PFLT dropped -69.77% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFLT и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор