Сравнение PFLT с NVDY
PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, PFLT returned 3.51%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFLT и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFLT показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
PFLT
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -7.14%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.56%
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFLT и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | -4.67% | -4.17% | 0.62% | 18.46% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between PFLT and NVDY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLT vs. NVDY — Ранг доходности на риск
PFLT
NVDY
Сравнение PFLT c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLT | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.75 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 9.22 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.76 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.65 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок PFLT и NVDY
Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.77% | -34.08% | -35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -12.81% | -9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.96% | -34.08% | +11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -5.47% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -6.15% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 5.21% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLT и NVDY
Текущая волатильность для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) составляет 6.98%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что PFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 9.43% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 20.71% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 27.33% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 38.22% | -17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 38.22% | -9.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLT и NVDY
Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 14.77% | 13.27% | 11.25% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.24% | 9.59% | 8.31% | 8.08% | 10.04% |
Часто задаваемые вопросы
PFLT and NVDY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to PFLT (6.98%). In terms of maximum drawdown, PFLT dropped -69.77% vs NVDY's -34.08%.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFLT и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор