PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLT с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFLT с BIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, PFLT returned 4.83%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFLT и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFLT показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции PFLT превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 4.83% против 2.20% соответственно.

PFLT

1 день
-3.10%
1 месяц
-10.53%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-14.85%
1 год
-19.52%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
4.83%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.85%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFLT и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		-16.96%-4.17%0.62%23.05%-5.53%32.64%-1.41%15.52%-8.29%5.49%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.69%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between PFLT and BIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с PFLT:
PFLT с PNNTPFLT с BIZDPFLT с PDIPFLT с OPFLT с SPYPFLT с SJTPFLT с SCHD
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

PFLT vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLT
Ранг доходности на риск PFLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT: 44
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLT c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFLTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
19.43

-20.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
173.17

-174.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

87.41

-86.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

353.28

-354.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

2,801.36

-2,802.96

PFLT vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLT и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFLT и BIL

Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFLTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.77%

-0.78%

-68.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.92%

-0.01%

-24.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.94%

-0.01%

-25.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-0.09%

-29.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.77%

-0.21%

-69.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.94%

0.00%

-25.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-0.26%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

0.00%

+12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLT и BIL

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFLTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

0.07%

+9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

0.14%

+17.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

0.20%

+21.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

0.26%

+21.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

0.26%

+28.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLT и BIL

Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.86%, что больше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		16.86%13.27%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.24%9.59%8.31%8.08%10.04%

Часто задаваемые вопросы

PFLT and BIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFLT has higher volatility (9.19%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, PFLT dropped -69.77% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFLT и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор