PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLEX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLEX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PFLEX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLEX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		-3.66%7.28%15.26%10.05%-14.68%11.87%4.29%10.63%2.86%4.70%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.68%.

PFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.14%
1 год
0.58%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Credit Income Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PFLEX:
PFLEX с CCLFXPFLEX с PIMIXPFLEX с VWEAXPFLEX с JEPIPFLEX с AGGPFLEX с BXSLPFLEX с BDMIX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий PFLEX и PTTRX

PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PFLEX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLEX
Ранг доходности на риск PFLEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLEX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLEXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.97

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.37

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.69

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

4.99

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLEX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLEX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLEX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLEXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.97

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.11

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.15

-0.28

Корреляция

Корреляция между PFLEX и PTTRX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLEX и PTTRX

Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		4.30%6.59%10.51%12.77%14.50%9.06%8.51%9.86%10.59%0.00%0.00%0.00%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PFLEX и PTTRX

Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLEXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.60%

-19.28%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-3.67%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-19.28%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-2.78%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.19%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.24%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLEX и PTTRX

Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.04%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLEXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

2.05%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

3.00%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

5.15%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

6.20%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

5.19%

+0.69%