Сравнение PFLEX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PFLEX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLEX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | -3.66% | 7.28% | 15.26% | 10.05% | -14.68% | 11.87% | 4.29% | 10.63% | 2.86% | 4.70% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 23.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%.
PFLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLEX и PSLDX
PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PFLEX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PFLEX
PSLDX
Сравнение PFLEX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLEX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.55 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.37 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 1.11 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLEX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.12 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.61 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PFLEX и PSLDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLEX и PSLDX
Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности PSLDX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | 4.30% | 6.59% | 10.51% | 12.77% | 14.50% | 9.06% | 8.51% | 9.86% | 10.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PFLEX и PSLDX
Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLEX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.60% | -55.25% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -19.25% | +14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -49.32% | +31.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -15.88% | +11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -10.70% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 6.38% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLEX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.04%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLEX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 8.39% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 14.38% | -12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 24.15% | -19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 22.90% | -17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 21.33% | -15.45% |