PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLEX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLEX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PFLEX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLEX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		-3.66%7.28%15.26%10.05%-14.68%11.87%4.29%10.63%2.86%4.70%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%7.86%

Доходность по периодам

С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%.

PFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.14%
1 год
0.58%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Credit Income Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с PFLEX:
PFLEX с CCLFXPFLEX с PIMIXPFLEX с VWEAXPFLEX с JEPIPFLEX с AGGPFLEX с BXSLPFLEX с BDMIX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий PFLEX и DBSCX

PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

PFLEX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLEX
Ранг доходности на риск PFLEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLEX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLEXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

2.65

-2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

3.83

-3.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.60

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

3.78

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

14.70

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLEX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLEX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLEX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLEXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.65

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.39

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.57

-0.70

Корреляция

Корреляция между PFLEX и DBSCX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLEX и DBSCX

Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		4.30%6.59%10.51%12.77%14.50%9.06%8.51%9.86%10.59%0.00%0.00%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок PFLEX и DBSCX

Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLEXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.60%

-14.12%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-1.60%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-9.52%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-1.45%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-1.25%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.41%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLEX и DBSCX

PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеют волатильность 1.04% и 1.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLEXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.00%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

1.53%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

2.29%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

2.70%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

2.90%

+2.98%