PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с PFXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLD с PFXF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF).

PFLD и PFXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFLD и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLD и PFXF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		0.25%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.10%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у PFXF с доходностью 0.10%.

PFLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.97%
1 год
1.72%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—

PFXF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.25%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFPFLD с PFFVPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с SPHDPFLD с PSK
Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI

Сравнение комиссий PFLD и PFXF

PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.

PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Доходность на риск

PFLD vs. PFXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDPFXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.14

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.63

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.66

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

5.98

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. PFXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа PFXF равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDPFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.14

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.31

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.44

-0.30

Корреляция

Корреляция между PFLD и PFXF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и PFXF

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности PFXF в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		6.05%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.96%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и PFXF

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и PFXF.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLDPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-35.49%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-6.84%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-21.80%

+6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-4.75%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-3.94%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.90%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и PFXF

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.14%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLDPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.58%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

6.82%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

10.83%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

10.81%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

13.16%

+0.39%