Сравнение PFLD с CSPF
PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) are both Preferred Stock funds. PFLD is passively managed, while CSPF is actively managed. Over the past year, PFLD returned 5.34% vs 6.76% for CSPF. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PFLD charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for CSPF.
Доходность
Сравнение доходности PFLD и CSPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFLD показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у CSPF с доходностью 3.52%.
PFLD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.17%
CSPF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.30M | $1.58M | $1.32M | |
| $1.40M | $1.13M | $1.23M |
Сравнение доходности по годам PFLD и CSPF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 2.98% | 0.56% |
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 3.52% | 8.22% |
Correlation
The correlation between PFLD and CSPF is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLD vs. CSPF — Ранг доходности на риск
PFLD
CSPF
Сравнение PFLD c CSPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFLD | CSPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.22 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 9.87 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFLD и CSPF
Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки CSPF в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и CSPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLD | CSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -3.06% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -3.06% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.47% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -0.44% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.69% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLD и CSPF
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) имеют волатильность 0.65% и 0.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLD | CSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.65% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 3.13% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 4.01% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 4.08% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 4.08% | +9.12% |
Сравнение комиссий PFLD и CSPF
PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CSPF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLD и CSPF
Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности CSPF в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 5.32% | 4.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 5.43% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
PFLD and CSPF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSPF has higher volatility (0.65%) compared to PFLD (0.65%). In terms of maximum drawdown, PFLD dropped -33.20% vs CSPF's -3.06%.
On 1-year performance, CSPF leads with 6.76% vs 5.34% for PFLD. On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSPF has performed better with a 6.76% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for CSPF.
PFLD has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 5.32% for CSPF.
They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.45% for PFLD and 0.59% for CSPF.
CSPF currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFLD и CSPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор