PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с CSPF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFLD с CSPF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFLD is passively managed, while CSPF is actively managed. Over the past year, PFLD returned 6.25% vs 9.14% for CSPF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PFLD charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for CSPF.

Доходность

Сравнение доходности PFLD и CSPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFLD показывает доходность 2.69%, а CSPF немного ниже – 2.65%.

PFLD

1 день
0.05%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.25%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—

CSPF

1 день
-0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.72%
1 год
9.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFLD и CSPF

2026 (YTD)2025
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.69%0.42%
CSPF
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF		2.65%8.03%

Correlation

The correlation between PFLD and CSPF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHD
Часто сравнивают с CSPF:
CSPF с CSRECSPF с CSNRCSPF с IPPPCSPF с QTPICSPF с PFFACSPF с FPFDCSPF с PFXF

Доходность на риск

PFLD vs. CSPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CSPF
Ранг доходности на риск CSPF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c CSPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDCSPFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.26

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.25

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.00

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

13.63

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. CSPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPF равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и CSPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDCSPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.26

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.96

-1.80

Просадки

Сравнение просадок PFLD и CSPF

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки CSPF в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и CSPF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFLDCSPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-3.06%

-30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-3.06%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-0.44%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.67%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и CSPF

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 0.84%, в то время как у Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFLDCSPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.08%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

3.03%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

4.07%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

4.17%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

4.17%

+9.21%

Сравнение комиссий PFLD и CSPF

PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CSPF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и CSPF

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности CSPF в 5.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSPF
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF		5.16%4.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%

Часто задаваемые вопросы

PFLD and CSPF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSPF has higher volatility (1.08%) compared to PFLD (0.84%). In terms of maximum drawdown, PFLD dropped -33.20% vs CSPF's -3.06%.

On 1-year performance, CSPF leads with 9.14% vs 6.25% for PFLD. On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSPF has performed better with a 9.14% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for CSPF.

PFLD has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 5.16% for CSPF.

They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.45% for PFLD and 0.59% for CSPF.

CSPF currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFLD и CSPF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор