PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%.


PFIX

1 день
-1.32%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-5.54%
1 год
-12.06%
3 года*
15.02%
5 лет*
17.43%
10 лет*

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
2.95%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и XLK


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-3.92%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%29.00%

Correlation

The correlation between PFIX and XLK is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.06

The correlation between PFIX and XLK shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

PFIX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFIXXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.36

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

10.85

-11.47

PFIX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и XLK

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и XLK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-82.05%

+45.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-15.92%

-9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-25.66%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-33.56%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.78%

-6.77%

-14.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-34.93%

+17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.52%

4.92%

+11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и XLK

Текущая волатильность для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) составляет 8.38%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что PFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

10.86%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

18.92%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.44%

22.55%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.52%

25.18%

+13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.29%

24.64%

+13.65%

Сравнение комиссий PFIX и XLK

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и XLK

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности XLK в 0.41%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.11%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and XLK have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to PFIX (8.38%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 22.02% vs 17.43% for PFIX. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 8.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 22.02% return vs 17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 0.41% for XLK.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор