PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с TIMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с TIMB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while TIMB (TIM S.A.) is a stock. Over the past 5 years, PFIX returned 16.87%/yr vs 19.11%/yr for TIMB. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и TIMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и TIM S.A. (TIMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у TIMB с доходностью 14.06%.

PFIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-12.58%
3 года*
16.08%
5 лет*
16.87%
10 лет*
—

TIMB

1 день
-1.08%
1 месяц
0.59%
С начала года
14.06%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.84%
3 года*
20.76%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и TIMB

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.49%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
TIMB
TIM S.A.		14.06%86.96%-33.24%68.57%4.05%0.56%

Correlation

The correlation between PFIX and TIMB is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

TIM S.A.

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с TIMB:
TIMB с PHITIMB с VZTIMB с EWYTIMB с SBSTIMB с HYTIMB с ENI.DETIMB с RUSHA

Доходность на риск

PFIX vs. TIMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
TIMB
Ранг доходности на риск TIMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c TIMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и TIM S.A. (TIMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFIXTIMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.96

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.44

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.26

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

3.41

-4.17

PFIX vs. TIMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа TIMB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и TIMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и TIMB

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, примерно равная максимальной просадке TIMB в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и TIMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXTIMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-37.08%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-23.82%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-37.08%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-37.08%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-21.14%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-12.15%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

8.78%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и TIMB

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с TIM S.A. (TIMB) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXTIMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

6.29%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

25.39%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.21%

31.46%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

31.55%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.27%

32.09%

+6.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и TIMB

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности TIMB в 8.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%
TIMB
TIM S.A.		8.26%11.67%6.03%4.98%4.05%3.43%3.05%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and TIMB have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.37%) compared to TIMB (6.29%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs TIMB's -37.08%.

TIMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и TIMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор