Сравнение PFIX с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
PFIX и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%.
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и RLY
И PFIX, и RLY имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PFIX vs. RLY — Ранг доходности на риск
PFIX
RLY
Сравнение PFIX c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 2.31 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 3.01 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.47 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 3.10 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 18.32 | -18.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.31 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и RLY составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и RLY
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности RLY в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и RLY
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, примерно равная максимальной просадке RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -37.75% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -9.94% | -18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.21% | -0.48% | -20.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -9.56% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 1.68% | +15.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и RLY
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 3.03% | +10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 8.54% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 13.22% | +21.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.74% | 13.60% | +25.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 13.82% | +24.92% |