Сравнение PFIX с RLY
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) are both Hedge Fund funds. PFIX is actively managed, while RLY is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 21.23%/yr vs 10.49%/yr for RLY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и RLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 13.53%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
RLY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение доходности по годам PFIX и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 13.53% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 4.27% |
Correlation
The correlation between PFIX and RLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. RLY — Ранг доходности на риск
PFIX
RLY
Сравнение PFIX c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.26 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 11.77 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и RLY
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, примерно равная максимальной просадке RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и RLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -37.75% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -7.54% | -18.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -10.08% | -26.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -18.94% | -17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -4.63% | -12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -9.42% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 2.09% | +15.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и RLY
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 3.08% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 8.48% | +13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 10.52% | +18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 13.54% | +24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 13.78% | +24.38% |
Сравнение комиссий PFIX и RLY
И PFIX, и RLY имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и RLY
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности RLY в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 3.12% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and RLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to RLY (3.08%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs RLY's -37.75%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 10.49% for RLY. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX and RLY have the same expense ratio: 0.50% per year.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 3.12% for RLY.
They also come from different issuers: Simplify and State Street.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и RLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор