PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 11.33%.


PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*

RLY

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.87%
С начала года
11.33%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.01%
3 года*
13.30%
5 лет*
9.65%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и RLY


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-6.98%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
11.33%20.26%2.53%2.56%7.86%4.27%

Correlation

The correlation between PFIX and RLY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Доходность на риск

PFIX vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFIXRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.57

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

16.17

-16.91

PFIX vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и RLY

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, примерно равная максимальной просадке RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и RLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-37.75%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-6.47%

-19.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-10.08%

-26.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-18.94%

-17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-6.47%

-16.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-9.44%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

1.43%

+15.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и RLY

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

3.18%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

8.47%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

10.49%

+18.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.46%

13.53%

+24.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

13.81%

+24.42%

Сравнение комиссий PFIX и RLY

И PFIX, и RLY имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и RLY

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности RLY в 3.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
3.01%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and RLY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (6.85%) compared to RLY (3.18%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs RLY's -37.75%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 9.65% for RLY. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX and RLY have the same expense ratio: 0.50% per year.

PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 3.01% for RLY.

They also come from different issuers: Simplify and State Street.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор