PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с RLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.86%/yr vs 10.43%/yr for RLY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 17.13%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

RLY

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.27%
1 год
31.78%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.43%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и RLY

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		17.13%20.26%2.53%2.56%7.86%4.50%

Correlation

The correlation between PFIX and RLY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов PFIX и RLY

Секторы
PFIX
RLY

Финансовые услуги

32.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

25.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

30.1%

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

16.5%

Недвижимость

-

5.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

15.9%

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
RLY
0.0%

Сырьевые материалы

PFIX

-

RLY
25.1%

Коммуникационные услуги

PFIX

-

RLY

-

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

RLY
2.6%

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

RLY
3.6%

Энергетика

PFIX

-

RLY
30.1%

Здравоохранение

PFIX

-

RLY
0.8%

Промышленность

PFIX

-

RLY
16.5%

Недвижимость

PFIX

-

RLY
5.4%

Технологии

PFIX

-

RLY

-

Коммунальные услуги

PFIX

-

RLY
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

PFIX vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
3.17

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
4.33

-4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.60

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

8.60

-9.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

31.17

-32.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

3.17

-3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.77

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PFIX и RLY

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, примерно равная максимальной просадке RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-37.75%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-3.71%

-21.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-10.08%

-26.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-18.94%

-17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-1.60%

-18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-9.46%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

1.02%

+15.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и RLY

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

3.00%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

8.15%

+12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

10.06%

+20.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

13.54%

+24.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

13.81%

+24.54%

Сравнение комиссий PFIX и RLY

И PFIX, и RLY имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и RLY

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности RLY в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.86%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and RLY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to RLY (3.00%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs RLY's -37.75%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 10.43% for RLY. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX and RLY have the same expense ratio: 0.50% per year.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 2.86% for RLY.

They also come from different issuers: Simplify and State Street.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор