Сравнение PFIX с PINK
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and PINK (Simplify Health Care ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while PINK is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 15.02%/yr vs 13.34%/yr for PINK. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и PINK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у PINK с доходностью 1.52%.
PFIX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- —
PINK
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и PINK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -3.92% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -9.54% |
PINK Simplify Health Care ETF | 1.52% | 24.34% | 8.81% | 3.80% | -4.41% | 11.45% |
Correlation
The correlation between PFIX and PINK is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | -0.13 |
The correlation between PFIX and PINK shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. PINK — Ранг доходности на риск
PFIX
PINK
Сравнение PFIX c PINK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Health Care ETF (PINK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | PINK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.53 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 4.58 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и PINK
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки PINK в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и PINK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | PINK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -18.77% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -16.81% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -18.77% | -17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | -3.67% | -17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -6.72% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 5.60% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и PINK
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Simplify Health Care ETF (PINK) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | PINK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 5.68% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 13.84% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 18.51% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 17.61% | +20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 17.61% | +20.68% |
Сравнение комиссий PFIX и PINK
И PFIX, и PINK имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и PINK
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности PINK в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.11% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
PINK Simplify Health Care ETF | 0.67% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and PINK have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.38%) compared to PINK (5.68%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs PINK's -18.77%.
On 3-year performance, PFIX leads with 15.02% vs 13.34% for PINK. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PINK has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 15.02% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX and PINK have the same expense ratio: 0.50% per year.
PFIX has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 0.67% for PINK.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while PINK is Health & Biotech Equities.
PINK currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и PINK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор