PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с PFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с PFE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while PFE (Pfizer Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PFIX returned 16.87%/yr vs -3.09%/yr for PFE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 7.92%.

PFIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-12.58%
3 года*
16.08%
5 лет*
16.87%
10 лет*
—

PFE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.65%
С начала года
7.92%
6 месяцев
1.67%
1 год
13.35%
3 года*
-7.86%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и PFE

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.49%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
PFE
Pfizer Inc.		7.92%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%50.80%

Correlation

The correlation between PFIX and PFE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Pfizer Inc.

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с ABBVPFE с MRNAPFE с SCHDPFE с SPY

Доходность на риск

PFIX vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFIXPFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.56

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.02

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.17

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

2.35

-3.11

PFIX vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и PFE

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и PFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-69.24%

+33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-11.47%

-14.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-40.43%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-58.96%

+22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-46.12%

+24.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-22.90%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

5.70%

+10.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и PFE

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

5.07%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

14.64%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.21%

23.83%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

25.48%

+13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.27%

23.90%

+14.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и PFE

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности PFE в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFE
Pfizer Inc.		6.62%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and PFE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.37%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs PFE's -69.24%.

PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и PFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор