PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с OHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с OHI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PFIX returned 16.87%/yr vs 12.58%/yr for OHI. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у OHI с доходностью 4.99%.

PFIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-12.58%
3 года*
16.08%
5 лет*
16.87%
10 лет*
—

OHI

1 день
-1.22%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.99%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.97%
3 года*
21.90%
5 лет*
12.58%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и OHI

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.49%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		4.99%25.52%33.57%19.93%3.50%-15.40%

Correlation

The correlation between PFIX and OHI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.11

The correlation between PFIX and OHI shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to -0.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Omega Healthcare Investors, Inc.

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с NHIOHI с SCHDOHI с AHROHI с RHPOHI с SPY

Доходность на риск

PFIX vs. OHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFIXOHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.51

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.29

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.77

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

7.51

-8.27

PFIX vs. OHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа OHI равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и OHI

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и OHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXOHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-94.85%

+58.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-10.86%

-14.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-15.47%

-20.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-26.70%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-7.72%

-13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-24.04%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

4.00%

+12.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и OHI

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXOHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

7.58%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

15.12%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.21%

19.95%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

24.26%

+14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.27%

34.29%

+3.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и OHI

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности OHI в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		5.93%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and OHI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.37%) compared to OHI (7.58%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs OHI's -94.85%.

OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и OHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор