PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с MRGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIX с MRGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Proshares Merger ETF (MRGR).

PFIX и MRGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIX и MRGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Proshares Merger ETF (MRGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIX и MRGR

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
MRGR
Proshares Merger ETF		1.17%11.99%5.32%4.94%-4.81%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у MRGR с доходностью 1.17%.

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRGR

1 день
-0.29%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.17%
6 месяцев
6.51%
1 год
11.07%
3 года*
8.29%
5 лет*
4.22%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Proshares Merger ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL
Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с SPYMRGR с EQWLMRGR с HDGMRGR с VOOMRGR с PRWAXMRGR с SHLD

Сравнение комиссий PFIX и MRGR

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MRGR в 0.75%.

MRGR
Proshares Merger ETF
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

PFIX vs. MRGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c MRGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXMRGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.58

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

4.23

-3.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.57

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

6.59

-6.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

22.39

-22.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. MRGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MRGR равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и MRGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXMRGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.58

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между PFIX и MRGR составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и MRGR

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности MRGR в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.99%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и MRGR

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и MRGR.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIXMRGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-13.23%

-22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.22%

-1.66%

-26.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.21%

-0.29%

-20.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-3.91%

-13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

0.49%

+17.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и MRGR

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIXMRGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

1.45%

+12.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

3.39%

+16.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

4.32%

+30.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

3.81%

+34.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.74%

5.19%

+33.55%