PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с MRGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с MRGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and MRGR (Proshares Merger ETF) are both Hedge Fund funds. PFIX is actively managed, while MRGR is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.13%/yr vs 4.04%/yr for MRGR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for MRGR.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и MRGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Proshares Merger ETF (MRGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у MRGR с доходностью 2.10%.

PFIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—

MRGR

1 день
0.26%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.84%
1 год
11.47%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и MRGR

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-1.41%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.10%11.99%5.32%4.94%-4.81%2.05%

Correlation

The correlation between PFIX and MRGR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.01

The correlation between PFIX and MRGR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFIX и MRGR

Секторы
PFIX
MRGR

Финансовые услуги

32.2%
12.7%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

5.6%

Здравоохранение

-

22.7%

Промышленность

-

17.6%

Недвижимость

-

12.6%

Технологии

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
MRGR
12.7%

Сырьевые материалы

PFIX

-

MRGR
5.8%

Коммуникационные услуги

PFIX

-

MRGR
4.9%

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

MRGR
4.9%

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

MRGR
2.7%

Энергетика

PFIX

-

MRGR
5.6%

Здравоохранение

PFIX

-

MRGR
22.7%

Промышленность

PFIX

-

MRGR
17.6%

Недвижимость

PFIX

-

MRGR
12.6%

Технологии

PFIX

-

MRGR
5.1%

Коммунальные услуги

PFIX

-

MRGR
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Proshares Merger ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с SPYMRGR с HDGMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с VOOMRGR с SHLD

Доходность на риск

PFIX vs. MRGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c MRGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXMRGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.80

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
4.76

-5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.57

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

8.90

-9.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

24.41

-25.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. MRGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа MRGR равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и MRGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXMRGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.80

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.06

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PFIX и MRGR

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и MRGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXMRGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-13.23%

-22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-1.29%

-24.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-2.10%

-34.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-8.40%

-27.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-0.07%

-18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-3.86%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

0.47%

+15.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и MRGR

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXMRGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

1.04%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

2.96%

+17.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.34%

4.12%

+26.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

3.82%

+34.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.33%

5.15%

+33.18%

Сравнение комиссий PFIX и MRGR

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MRGR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и MRGR

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности MRGR в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGR
Proshares Merger ETF		2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.85%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and MRGR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.57%) compared to MRGR (1.04%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs MRGR's -13.23%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.13% vs 4.04% for MRGR. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.13% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for MRGR.

PFIX has the higher dividend yield at 9.85%, compared with 2.96% for MRGR.

They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.75% for MRGR.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и MRGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор