Сравнение PFIX с MRGR
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and MRGR (Proshares Merger ETF) are both Hedge Fund funds. PFIX is actively managed, while MRGR is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 21.23%/yr vs 4.22%/yr for MRGR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for MRGR.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и MRGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у MRGR с доходностью 2.50%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
MRGR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение доходности по годам PFIX и MRGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
MRGR Proshares Merger ETF | 2.50% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 1.99% |
Correlation
The correlation between PFIX and MRGR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.01 |
The correlation between PFIX and MRGR shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. MRGR — Ранг доходности на риск
PFIX
MRGR
Сравнение PFIX c MRGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | MRGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.51 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 8.51 | -9.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 23.20 | -24.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и MRGR
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и MRGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -13.23% | -22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -1.29% | -24.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -2.10% | -34.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -8.40% | -27.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -0.30% | -17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -3.83% | -13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 0.47% | +16.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и MRGR
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 0.75% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 2.90% | +19.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 4.24% | +24.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 3.80% | +34.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 5.16% | +33.00% |
Сравнение комиссий PFIX и MRGR
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MRGR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и MRGR
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности MRGR в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.96% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and MRGR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to MRGR (0.75%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs MRGR's -13.23%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 4.22% for MRGR. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 4.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for MRGR.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 2.96% for MRGR.
They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.75% for MRGR.
MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и MRGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор